Meest gebruikte perioden bij het maken van lijnen met voortschrijdend gemiddelde (MA)

Voortschrijdende gemiddelden zijn een van de meest gebruikte technische indicatoren in aandelen, futures en forex trading. Marktanalisten en handelaren gebruiken voortschrijdende gemiddelden om trends in prijsschommelingen te identificeren, waardoor het lawaai en kortstondige pieken (bijvoorbeeld van nieuws en winstaankondigingen) voor individuele effecten of indexen worden weggewerkt. Er zijn verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden, op verschillende manieren en over verschillende tijdsperioden berekend, die verschillende informatie voor handelaren onthullen. Het type voortschrijdend gemiddelde en de gebruikte meetperiode bepalen de strategieën die een handelaar implementeert.

Gemeenschappelijke periodes van voortschrijdende gemiddelden

Handelaren en marktanalisten gebruiken meestal verschillende perioden bij het maken van voortschrijdende gemiddelden om in hun grafieken te plotten. Voor het identificeren van significante ondersteunings- en weerstandsniveaus op lange termijn en algemene trends, zijn de voortschrijdende gemiddelden over 50, 100 en 200 dagen het meest gebruikelijk. Op basis van historische statistieken worden deze voortschrijdende gemiddelden op langere termijn beschouwd als betrouwbaardere trendindicatoren en minder vatbaar voor tijdelijke prijsschommelingen. Het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen wordt vooral als belangrijk beschouwd in aandelenhandel. Zolang het 50-daags voortschrijdend gemiddelde van een aandelenprijs boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde blijft, wordt algemeen aangenomen dat de voorraad in een bullish trend zit. Een oversteek naar het nadeel van het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde wordt geïnterpreteerd als bearish.

De 5-, 10-, 20- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden worden vaak gebruikt om trendveranderingen op korte termijn te herkennen. Veranderingen in richting door een van deze kortere voortschrijdende gemiddelden worden bekeken als mogelijke vroege aanwijzingen voor trendveranderingen op langere termijn. Crossovers van het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde door ofwel het 10-dagen of 20-dagen voortschrijdend gemiddelde worden als significant beschouwd. Het voortschrijdend gemiddelde over 10 dagen, uitgezet op een uurgrafiek, wordt vaak gebruikt om handelaren te begeleiden in intraday-handel.

Sommige handelaren gebruiken Fibonacci-getallen (5, 8, 13, 21 ...) om voortschrijdende gemiddelden te selecteren.

Voortschrijdend gemiddelde

Soorten voortschrijdende gemiddelden

Alle voortschrijdende gemiddelden worden gebruikt om significante ondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren. Traders en marktanalisten kijken uit naar crossovers van voortschrijdende gemiddelden op langere termijn door voortschrijdende gemiddelden op kortere termijn als mogelijke indicatoren voor trendveranderingen in intraday-handel en met betrekking tot langetermijntrends. De meeste voortschrijdende gemiddelden fungeren als zowel trendlijnindicatoren als de bouwstenen van ambitieuzere technische hulpmiddelen.

Er zijn talloze variaties van voortschrijdende gemiddelden. Ze kunnen worden berekend op basis van de slotkoers, openingskoers, hoge prijs, lage prijs of een berekening die deze verschillende prijsniveaus combineert. De meeste voortschrijdende gemiddelden zijn een vorm van ofwel het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde (SMA), dat is gewoon de gemiddelde prijs over een bepaalde periode of het exponentiële voortschrijdende gemiddelde (EMA), dat is gewogen om recentere prijsacties te bevorderen.

Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden kunnen nogal traag zijn om in te halen als zich grote koersschommelingen voordoen. Meer handelaren kijken in plaats daarvan naar exponentiële voortschrijdende gemiddelden, omdat deze sneller reageren op prijsveranderingen, waardoor een nauwkeurigere meting wordt verkregen. Tijd is van essentieel belang bij het verhandelen van elk type beveiliging. Een EMA en een dubbel exponentieel voortschrijdend gemiddelde (DEMA) weerspiegelen beide de huidige koersontwikkeling voor gegeven effecten in een meer actuele waarde.

Omdat voortschrijdende gemiddelden van nature achterblijvende indicatoren zijn, is het belangrijk om de meetwaarden op snelheid te brengen. De EMA geeft meer gewicht aan de meest recente prijzen, waardoor het gemiddelde dichter bij de huidige prijzen komt te liggen. EMA wordt doorgaans berekend voor periodes van 12 of 26 dagen voor kortetermijnhandelaren, en de immer populaire EMA van 50 dagen en 200 dagen wordt gebruikt door langetermijnbeleggers. Hoewel de EMA-lijn sneller op prijsschommelingen reageert dan SMA, kan deze nog steeds behoorlijk wat achterblijven over de langere periodes.

DEMA helpt het achterblijvende probleem op te lossen, waardoor een voortschrijdend gemiddelde lijn dichter bij de huidige schommelingen in de prijs komt. Deze statistiek wordt niet alleen berekend door de EMA te verdubbelen, maar door de volgende complexe formule te gebruiken: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), waarbij de huidige EMA een functie is van de EMA-factor. In wezen betekent dit dat er nog meer gewicht wordt toegekend aan de recente gegevens, waardoor de DEMA-lijn nauwer in verband wordt gebracht met de huidige prijs. Handelaren zien DEMA-crossovers vóór EMA- en SMA-crossovers, waardoor snellere reactietijden met transacties mogelijk zijn.

Een van de meest voorkomende handelsstrategieën die handelaren met de DEMA-tool gebruiken, is het identificeren van prijsbewegingen wanneer een DEMA-lijn op lange en korte termijn kruist. Als een handelaar bijvoorbeeld ziet dat de 20-daagse DEMA naar beneden komt en een cross-over maakt van de 50-daagse DEMA, wat een bearish signaal is, kan hij of zij longposities verkopen of nieuwe shortposities innemen. Omgekeerd gaat de handelaar lange posities in en verlaat korte posities wanneer de 20-daagse DEMA een back-up maakt gedurende de 50 dagen.

Nadelen van voortschrijdende gemiddelden

Voortschrijdende gemiddelden zijn van nature achteruit. Hoewel EMA's het lag-effect op het ontwikkelen van trends kunnen verminderen, vertrouwen ze nog steeds op gegevens uit het verleden die nooit met volledig vertrouwen op de toekomst kunnen worden toegepast. Effecten verplaatsen zich soms in prijscycli en herhalen gedrag, maar trends uit het verleden die zijn uitgezet met een voortschrijdend gemiddelde, hebben mogelijk geen relatie met toekomstige bewegingen.

Bovendien heeft de toegenomen afhankelijkheid van recente prijsbewegingen met een EMA de neiging om het gevoeliger te maken voor valse handelssignalen of zwepen, dan een SMA. Om deze reden kan een EMA verdere bevestiging vereisen voordat een transactie kan worden geïdentificeerd.

Er is ook ruimte voor gebruikersfouten bij elke EMA. Handelaren moeten beslissen hoe lang een tijdsinterval op hun formule moet worden toegepast, en ze moeten ook beslissen hoe zwaar ze wegen ten opzichte van recente prijzen (en welke prijzen als recent worden beschouwd). Valse signalen kunnen worden gegenereerd via ongepaste parameters.

Lees onze tutorial Moving Averages voor meer informatie.