Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA)
Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) is een rekenkundig voortschrijdend gemiddelde dat wordt berekend door recente slotkoersen toe te voegen en dat vervolgens te delen door het aantal tijdsperioden in het berekeningsgemiddelde. Een eenvoudig of rekenkundig voortschrijdend gemiddelde dat wordt berekend door de slotkoers van het effect voor een aantal perioden op te tellen en dit totaal vervolgens te delen door datzelfde aantal perioden. Kortetermijngemiddelden reageren snel op veranderingen in de koers van de onderliggende waarde, terwijl langetermijngemiddelden traag reageren.
Er zijn andere soorten voortschrijdende gemiddelden, waaronder het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA).
Belangrijkste leerpunten
- De SMA is een technische indicator om te bepalen of een activaprijs zal doorgaan of een bull of bear trend zal omkeren.
- De SMA wordt berekend als het rekenkundig gemiddelde van de prijs van een actief over een bepaalde periode.
- De SMA kan worden verbeterd als een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) dat de recente prijsactie zwaarder weegt.
De formule voor SMA is
SMA = A1 + A2 + ... + Annwhere: An = de prijs van een actief in periode nn = het aantal totale perioden \ begin {uitgelijnd} & \ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 + ... + A_n} {n} \\ & \ textbf {waarbij:} \\ & A_n = \ text {de prijs van een activum in periode} n \\ & n = \ text {het aantal totale perioden} \\ \ end {uitgelijnd } SMA = nA1 + A2 + ... + An waarbij: An = de prijs van een actief in periode nn = het aantal totale perioden
Voorbeeld van het berekenen van de SMA
Laten we eens kijken naar een eenvoudig voorbeeld van hoe u het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde van een effect kunt berekenen met de volgende slotkoersen over 15 dagen:
Week 1 (5 dagen) - 20, 22, 24, 25, 23
Week 2 (5 dagen) - 26, 28, 26, 29, 27
Week 3 (5 dagen) - 28, 30, 27, 29, 28
Een voortschrijdend gemiddelde over 10 dagen zou de slotkoersen voor de eerste 10 dagen als het eerste gegevenspunt berekenen. Het volgende gegevenspunt zou de vroegste prijs laten vallen, de prijs op dag 11 toevoegen en het gemiddelde nemen, enzovoort. Evenzo zou een voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen voldoende gegevens verzamelen om voortschrijdend 50 opeenvolgende dagen gegevens te verzamelen.
02:03Simple Vs. Exponentiële voortschrijdende gemiddelden
Wat zegt het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde? ">
Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is aanpasbaar in die zin dat het voor een ander aantal perioden kan worden berekend, eenvoudig door de slotkoers van het effect voor een aantal perioden toe te voegen en dit totaal vervolgens te delen door het aantal perioden, waardoor de gemiddelde prijs van het effect gedurende de periode. Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde maakt de volatiliteit glad en maakt het gemakkelijker om de prijsontwikkeling van een effect te bekijken. Als het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde omhoog wijst, betekent dit dat de prijs van het effect stijgt. Als het naar beneden wijst, betekent dit dat de prijs van het effect daalt. Hoe langer het tijdsbestek voor het voortschrijdend gemiddelde, hoe vloeiender het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde. Een voortschrijdend gemiddelde op kortere termijn is vluchtiger, maar de waarde ervan ligt dichter bij de brongegevens.
Analytische betekenis
Voortschrijdende gemiddelden zijn een belangrijk analytisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om huidige prijstrends en het potentieel voor een verandering in een gevestigde trend te identificeren. De eenvoudigste vorm van het gebruik van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde in analyse is het gebruiken om snel te identificeren of een beveiliging een stijgende of dalende trend heeft. Een ander populair, hoewel iets complexer analytisch hulpmiddel, is het vergelijken van een paar eenvoudige voortschrijdende gemiddelden met elk verschillende tijdframes. Als een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op kortere termijn boven een gemiddelde op langere termijn ligt, wordt een opwaartse trend verwacht. Anderzijds duidt een langetermijngemiddelde boven een kortetermijngemiddelde op een neerwaartse beweging in de trend.
Populaire handelspatronen
Twee populaire handelspatronen die eenvoudige voortschrijdende gemiddelden gebruiken, zijn onder meer het doodskruis en een gouden kruis. Een doodskruis doet zich voor wanneer het 50-daagse eenvoudig voortschrijdend gemiddelde onder het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde kruist. Dit wordt beschouwd als een bearish signaal, dat verdere verliezen zijn opgeslagen. Het gouden kruis treedt op wanneer een kortlopend voortschrijdend gemiddelde boven een langlopend voortschrijdend gemiddelde uitkomt. Versterkt door hoge handelsvolumes, kan dit een signaal zijn voor verdere winsten.
Het verschil tussen SMA en EMA
Het belangrijkste verschil tussen een exponentieel voortschrijdend gemiddelde en een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is de gevoeligheid die iedereen vertoont voor veranderingen in de gegevens die bij de berekening zijn gebruikt.
Meer specifiek geeft de EMA een hogere weging aan recente prijzen, terwijl de SMA een gelijke weging toekent aan alle waarden. De twee gemiddelden zijn vergelijkbaar omdat ze op dezelfde manier worden geïnterpreteerd en beide door technische handelaren vaak worden gebruikt om prijsschommelingen weg te werken. Aangezien EMA's een hogere weging hebben voor recente gegevens dan voor oudere gegevens, zijn ze reactiever op de laatste prijsveranderingen dan SMA's, waardoor de resultaten van EMA's sneller worden en wordt uitgelegd waarom de EMA het voorkeursgemiddelde is van veel handelaren.
Beperkingen van de SMA
Het is onduidelijk of er meer nadruk moet worden gelegd op de meest recente dagen in de periode of op verder weg gelegen gegevens. Veel handelaren zijn van mening dat nieuwe gegevens beter de huidige trend weerspiegelen waarmee de beveiliging zich ontwikkelt; ondertussen hebben anderen het gevoel dat bepaalde datums bevoorrechten dan anderen de trend zullen vertekenen. Daarom kan de SMA te veel vertrouwen op verouderde gegevens, omdat deze de impact van de 10e of 200e dag evenveel behandelt als de eerste of tweede.
Evenzo vertrouwt de SMA volledig op historische gegevens. Veel mensen (waaronder economen) geloven dat markten efficiënt zijn, dat wil zeggen dat de huidige marktprijzen al alle beschikbare informatie weerspiegelen. Als markten inderdaad efficiënt zijn, zou het gebruik van historische gegevens ons niets moeten vertellen over de toekomstige richting van activaprijzen.
Meer informatie over eenvoudige voortschrijdende gemiddelden
Om dieper in te gaan op de SMA en hoe deze wordt gebruikt, wilt u misschien enkele van onze andere artikelen over dit onderwerp lezen, waaronder: Waarom is het 50-daagse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde zo populair bij handelaren en analisten? en eenvoudige bewegende gemiddelden zorgen ervoor dat trends opvallen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.