Stochastische Oscillator Definitie
Een stochastische oscillator is een momentumindicator die een bepaalde slotkoers van een effect vergelijkt met een reeks van zijn prijzen gedurende een bepaalde periode. De gevoeligheid van de oscillator voor marktbewegingen is te verminderen door die periode aan te passen of door een voortschrijdend gemiddelde van het resultaat te nemen. Het wordt gebruikt om overbought en oververkochte handelssignalen te genereren, met behulp van een 0-100 begrensd bereik van waarden.
Belangrijkste leerpunten
- Een stochastische oscillator is een populaire technische indicator voor het genereren van overbought en oversold signalen.
- Het werd ontwikkeld in de jaren 1950 en wordt nog steeds veel gebruikt.
- Stochastische oscillatoren zijn gevoeliger voor momentum dan voor absolute prijs.
De formule voor de stochastische oscillator is
% K = (C − L14H14 − L14) × 100 waar: C = De meest recente slotkoers L14 = De laagste verhandelde prijs van de 14 voorgaande sessies H14 = De hoogste verhandelde prijs tijdens dezelfde periode van 14 dagen% K = De huidige waarde van de stochastische indicator \ begin {uitgelijnd} & \ text {\% K} = \ left (\ frac {\ text {C} - \ text {L14}} {\ text {H14} - \ text {L14}} \ right) \ times100 \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {C = De meest recente slotkoers} \\ & \ text {L14 = De laagste verhandelde prijs van de 14 vorige} \\ & \ text {handelssessies } \\ & \ text {H14 = De hoogste verhandelde prijs tijdens dezelfde} \\ & \ text {14-daagse periode} \\ & \ text {\% K = De huidige waarde van de stochastische indicator} \\ \ end {uitgelijnd}% K = (H14 − L14C − L14) × 100 waar: C = De meest recente slotkoers L14 = De laagste verhandelde prijs van de 14 voorgaande sessies H14 = De hoogste verhandelde prijs in dezelfde periode van 14 dagen% K = De huidige waarde van de stochastische indicator
% K wordt soms de langzame stochastische indicator genoemd. De "snelle" stochastische indicator wordt genomen als% D = voortschrijdend gemiddelde over 3 periodes van% K.
De algemene theorie die als basis voor deze indicator dient, is dat in een stijgende markt de prijzen dicht bij de hoge zullen sluiten, en in een dalende markt de prijzen dicht bij de lage. Transactiesignalen worden gecreëerd wanneer de% K een voortschrijdend gemiddelde over drie periodes passeert, de% D genoemd.
01:39Stochastische Oscillator
Wat zegt de stochastische oscillator u ">
De stochastische oscillator is bereikgebonden, wat betekent dat deze altijd tussen 0 en 100 ligt. Dit maakt het een nuttige indicator voor overbought en oversold condities. Traditioneel worden metingen boven de 80 beschouwd in het overboughtbereik, en metingen onder de 20 worden beschouwd als oververkocht. Deze duiden echter niet altijd op een naderende omkering; zeer sterke trends kunnen overbought- of oververkochte voorwaarden gedurende een langere periode handhaven. In plaats daarvan moeten handelaren kijken naar veranderingen in de stochastische oscillator voor aanwijzingen over toekomstige trendverschuivingen.
Stochastische oscillatorgrafieken bestaan meestal uit twee lijnen: een die de werkelijke waarde van de oscillator voor elke sessie weergeeft, en een die het driedaagse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde weergeeft. Omdat wordt gedacht dat de prijs het momentum volgt, wordt de kruising van deze twee lijnen beschouwd als een signaal dat er een ommekeer in de maak is, omdat dit een grote verschuiving in het momentum van dag tot dag aangeeft.
Verschil tussen de stochastische oscillator en trending prijsactie wordt ook gezien als een belangrijk omkeringssignaal. Wanneer een bearish trend bijvoorbeeld een nieuw lager dieptepunt bereikt, maar de oscillator een hoger dieptepunt print, kan dit een indicatie zijn dat beren hun momentum uitputten en een bullish ommekeer aan het brouwen is.
De stochastische oscillator werd eind jaren 1950 ontwikkeld door George Lane. Zoals ontworpen door Lane, presenteert de stochastische oscillator de locatie van de slotkoers van een aandeel in relatie tot het hoge en lage bereik van de koers van een aandeel gedurende een bepaalde periode, meestal een periode van 14 dagen. Lane heeft in de loop van talloze interviews gezegd dat de stochastische oscillator geen prijs of volume volgt of iets dergelijks. Hij geeft aan dat de oscillator de snelheid of het momentum van de prijs volgt. Lane onthult ook in interviews dat, in de regel, het momentum of de snelheid van de prijs van een aandeel verandert voordat de prijs zelf verandert. Op deze manier kan de stochastische oscillator worden gebruikt om omkeringen te voorspellen wanneer de indicator bullish of bearish divergenties onthult. Dit signaal is het eerste en misschien wel het belangrijkste handelssignaal dat Lane heeft geïdentificeerd.
Voorbeeld van het gebruik van de stochastische oscillator
De stochastische oscillator is opgenomen in de meeste kaarttools en kan gemakkelijk in de praktijk worden gebruikt. De standaard gebruikte tijdsperiode is 14 dagen, hoewel deze kan worden aangepast om aan specifieke analytische behoeften te voldoen. De stochastische oscillator wordt berekend door het dieptepunt voor de periode af te trekken van de huidige slotkoers, te delen door het totale bereik voor de periode en te vermenigvuldigen met 100. Als een hypothetisch voorbeeld, als het 14-daagse hoogtepunt $ 150 is, is het lage $ 125 en de huidige afsluiting is $ 145, en de waarde voor de huidige sessie zou zijn: (145-125) / (150-125) * 100 of 80.
Door de huidige prijs in de loop van de tijd met het bereik te vergelijken, weerspiegelt de stochastische oscillator de consistentie waarmee de prijs dicht bij zijn recente hoog of laag komt. Een waarde van 80 geeft aan dat het actief bijna overbought is.
Het verschil tussen de Relative Strength Index (RSI) en The Stochastic Oscillator
De relatieve sterkte-index (RSI) en stochastische oscillator zijn beide prijsmomentum-oscillatoren die veel worden gebruikt in technische analyse. Hoewel ze vaak samen worden gebruikt, hebben ze elk verschillende onderliggende theorieën en methoden. De stochastische oscillator is gebaseerd op de veronderstelling dat de slotkoersen bijna in dezelfde richting moeten sluiten als de huidige trend. Ondertussen volgt de RSI niveaus van overbought en oversold door de snelheid van prijsbewegingen te meten. Met andere woorden, de RSI is ontworpen om de snelheid van prijsbewegingen te meten, terwijl de stochastische oscillatorformule het beste werkt in consistente handelsbereiken.
Over het algemeen is de RSI nuttiger tijdens trending-markten en stochastiek meer in zijwaartse of woelige markten.
Beperkingen van de stochastische oscillator
De primaire beperking van de stochastische oscillator is dat bekend is dat deze valse signalen produceert. Dit is wanneer een handelssignaal wordt gegenereerd door de indicator, maar de prijs volgt niet echt, wat kan eindigen als een verliezende handel. Tijdens volatiele marktomstandigheden kan dit vrij regelmatig gebeuren. Een manier om hierbij te helpen is om de prijsontwikkeling als filter te nemen, waarbij signalen alleen worden genomen als ze in dezelfde richting zijn als de trend.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.