Handelen in vluchtige aandelen met technische indicatoren

Volatiliteit is de spreiding van het rendement voor een bepaald effect of een marktindex. Het wordt door kortetermijnhandelaren gekwantificeerd als het gemiddelde verschil tussen de dagelijkse hoogste en dagelijkse laagste koers van een aandeel, gedeeld door de aandelenkoers. Een aandeel dat $ 5 per dag beweegt met een aandelenkoers van $ 50 is volatieler dan een aandeel dat $ 5 per dag beweegt met een aandelenkoers van $ 150, omdat de procentuele beweging groter is bij de eerste.

Handelen in de meest volatiele aandelen is een efficiënte manier om te handelen, omdat deze aandelen in theorie het meeste winstpotentieel bieden. Niet zonder hun eigen gevaren zoeken veel handelaren naar deze aandelen, maar ze staan ​​voor twee belangrijke vragen: hoe kunnen ze de meest volatiele aandelen vinden en hoe kunnen ze worden verhandeld met behulp van technische indicatoren. (Zie ook: Trendhandel: de 4 meest voorkomende indicatoren .)

Belangrijkste leerpunten

• Traders zoeken vaak naar de meest volatiele aandelen van de markt om te profiteren van intra-day koersacties en momentumstrategieën op korte termijn.
• Verschillende online screenertools kunnen u helpen de lijst met vluchtige aandelen die u wilt verhandelen te identificeren en te verfijnen.
• Volatiliteit is potentieel winstgevend, maar is ook riskant en kan tot grotere verliezen leiden.

Hoe de meest vluchtige aandelen te vinden

Het vinden van de meest volatiele aandelen is niet complex en vereist geen constant onderzoek of aandelenscreening. Voer in plaats daarvan een aandelenscherm uit voor aandelen die constant volatiel zijn. Volume is ook essentieel bij het verhandelen van volatiele aandelen, om gemakkelijk te kunnen in- en uitstappen.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) is een voorbeeld van een filter dat u kunt gebruiken om zeer volatiele aandelen te volgen. Met behulp van aanpasbare filters kiest Stock Fetcher aandelen met gemiddelde bewegingen van meer dan 5% per dag (tussen open en dicht) in de afgelopen 100 dagen. Het filtert ook aandelen met een prijs tussen $ 10 en $ 100 en met een gemiddeld dagelijks volume van meer dan 4 miljoen in de afgelopen 30 dagen. Bovendien, als u alleen geïnteresseerd bent in aandelen, helpt het toevoegen van een filter als "ruilen is geen Amex" om te voorkomen dat hefboomeffecten in de zoekresultaten verschijnen.

Een meer onderzoeksintensieve optie is om elke dag naar volatiele aandelen te zoeken. Finviz.com (gratis versie) biedt top-gainers, top-verliezers en de meest volatiele aandelen voor elke handelsdag. Gebruik de screener-tool om de resultaten verder te filteren op marktkapitalisatie, prestaties en volume. Door de zoekactie op deze manier te beperken, krijgen handelaren een lijst met aandelen die exact overeenkomen met hun specificaties.

Nasdaq.com geeft een lijst van de grootste winnaars en verliezers op de NASDAQ, NYSE en AMEX. Dit zijn geen gefilterde resultaten en weerspiegelen alleen de volatiliteit voor die dag. Daarom bevat de lijst potentiële aandelen die mogelijk volatiel blijven, maar handelaren moeten de resultaten handmatig doornemen en zien welke aandelen een geschiedenis van volatiliteit hebben en voldoende volume hebben om handel te rechtvaardigen.

Handelen in de meest vluchtige aandelen

Vluchtige aandelen zijn gevoelig voor scherpe bewegingen, wat geduld vereist in afwachting van inschrijvingen maar snelle actie wanneer die inschrijvingen verschijnen. Zoals bij elk aandeel, biedt de handel in vluchtige aandelen die trending zijn een directionele voorkeur, waardoor de handelaar een voordeel heeft. Bepaalde indicatoren kunnen worden gebruikt om volatiele aandelen te verhandelen, maar de handelaar moet ook toezicht houden op de prijsactie - kijken of de prijs hogere swing highs of lagere swing low maakt ten opzichte van eerdere golven - om te bepalen wanneer indicatoren worden genomen en wanneer ze alleen worden gelaten . Hier zijn twee technische indicatoren die u kunt gebruiken om volatiele aandelen te verhandelen, samen met wat u moet zoeken met betrekking tot prijsactie.

Keltner-kanalen

Keltner-kanalen plaatsen een bovenste, middelste en onderste band rond de koersactie op een aandelengrafiek. De indicator is het meest nuttig in sterk trending markten wanneer de prijs hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten maakt voor een opwaartse trend, of lagere hoogtepunten en lagere dieptepunten voor een dalende trend.

Tijdens een sterke uptrend zal de prijs het bovenste Keltner-kanaal "berijden", en pullbacks zullen vaak nauwelijks de middelste band bereiken en de onderste band niet overschrijden. De middenband is daarom een ​​potentieel toegangspunt. Een stop wordt ruwweg voor de helft tot tweederde geplaatst tussen de middenband en de onderste band. Een uitgang wordt net boven de bovenste band geplaatst.

Pas hetzelfde concept toe op downtrends. De prijs volgt vaak de onderste Keltner-kanaallijn en pullbacks bereiken vaak de middelste band maar overschrijden de bovenste Keltner-lijn niet. De middelste lijn biedt daarom een ​​short-entry gebied - een stop wordt net binnen de bovenste Keltner-lijn geplaatst en een doelwit bevindt zich onder de onderste Keltner-lijn.

Keltner-kanalen worden meestal gemaakt met behulp van de vorige 20 prijsstaven, met een gemiddelde True Range-multiplier tot 2, 0. De beloning ten opzichte van risico is meestal 1, 5 of 2, 0 tot 1, wat betekent dat voor $ 1 risico het winstpotentieel $ 1, 50 tot $ 2, 00 is.

Figuur 1. Keltner-kanalen (20, 2.0 ATR) toegepast op een grafiek van 2 minuten

Bron: FreeStockCharts.com

Omdat Keltner-kanalen bewegen als de prijs beweegt, wordt het doelwit op het moment van de handel geplaatst en daar bewaard.

Het voordeel van deze strategie is dat er een order wacht op de middenband. Het timen van de invoer is niet vereist, en zodra alle bestellingen zijn geplaatst, hoeft de handelaar niets anders te doen dan achterover leunen en wachten tot de stop of het doel is gevuld. Als alternatief kan de transactie actief worden beheerd. Voor een zeer sterke trend kan het doel worden aangepast om meer winst te behalen. De stop en het risico mogen alleen worden beperkt als de handel winstgevend wordt; risico wordt nooit verhoogd tijdens een transactie.

Het nadeel van deze strategie is dat deze goed werkt in trending-markten, maar zodra de trend verdwijnt, zal het verliezen van transacties beginnen omdat de prijs meer waarschijnlijk heen en weer zal bewegen tussen de bovenste en onderste kanaallijnen.

In dit opzicht helpt het filteren van transacties op basis van de sterkte van de trend. Als tijdens een opwaartse trend bijvoorbeeld de koers niet vlak voor een lange entry een hogere piek bereikte, vermijd dan de transactie, omdat een diepere terugval de transactie waarschijnlijk zal stoppen. (Zie ook: Keltner-kanalen en de Chaikin-oscillator ontdekken .)

Figuur 2. Keltner-kanalen (20, 2.0 ATR) Toegepast op een grafiek van 2 minuten

Bron: FreeStockCharts.com

Stochastische oscillator

De stochastische oscillator is een andere indicator die handig is voor de handel in de meest volatiele aandelen. Deze strategie maakt gebruik van de stochastische oscillator op variërende aandelen, of aandelen die een goed gedefinieerde trend missen. Vluchtige aandelen vestigen zich vaak in een bereik voordat ze beslissen welke richting ze vervolgens zullen volgen. Aangezien een sterke beweging snel een grote negatieve positie kan creëren, is het verstandig om te wachten op een bevestiging van een omkering. De stochastische oscillator biedt deze bevestiging.

Wanneer de koers een duidelijke richting mist en overwegend zijwaarts beweegt, verkoop dan in de buurt van de top van het assortiment zodra de stochastische waarden boven 80 bewegen en vervolgens weer naar beneden zakken. Plaats een stop net boven de high die zojuist is gevormd met een target op 75% van het bereik. Als het bereik bijvoorbeeld $ 1 hoog is, van laag naar hoog, plaatst u een doel $ 0, 25 boven de laag.

Neem lange posities in de buurt van de onderkant van het bereik wanneer de stochastische waarde onder de 20 daalt en verzamel vervolgens erboven. Plaats een stop onder het recente dieptepunt en streef 75% verder. Als het bereik $ 1 hoog is, van hoog naar laag, wordt het doel $ 0, 25 onder het hoge geplaatst.

Handelingen worden genomen zodra de koers het stochastische trigger-niveau overschrijdt (80 of 20). Wacht niet tot de prijsbalk is voltooid; tegen de tijd dat een bar van 1 minuut, 2 minuten of 5 minuten is voltooid, kan de prijs te ver naar het doel lopen om de transactie de moeite waard te maken.

Negeer tegengestelde signalen tijdens een transactie; sta het doel toe of stop om geraakt te worden. Als het doelwit eenmaal is geraakt en de voorraad blijft variëren, ontwikkelt zich kort daarna een signaal in de tegenovergestelde richting. Figuur 3 toont een korte handel, onmiddellijk gevolgd door een lange handel, gevolgd door nog een korte handel.

De stochastische oscillator gebruikt standaardinstellingen van 12 periodes en de% K ingesteld op 3.

Figuur 3. Stochastisch toegepast op een grafiek van 2 minuten

Bron: FreeStockCharts.com

In figuur 3 is het bereik $ 0, 16 hoog ($ 16 minus $ 15, 84); 25% van $ 0, 16 is $ 0, 04. Trek $ 0, 04 af van het hoogste bereik op $ 16 om een ​​target te krijgen voor longposities van $ 15, 96. Voeg $ 0, 04 toe aan het dieptepunt van $ 15, 84 om een ​​target te krijgen voor shortposities van $ 15, 88. Terwijl het bereik van kracht is, zijn dit je doelen voor lange en korte posities. Op deze manier is de kans groter dat het doelwit wordt geraakt, zelfs als de prijs niet helemaal naar de boven- of onderkant van het bereik komt, respectievelijk wanneer deze lang of kort is.

Voor de eerste korte transactie, net na 13:30 uur, stijgt de stochastische waarde boven de 80 en daalt dan eronder. Dit duidt op een korte transactie. Verkoop tegen de huidige prijs zodra de indicator boven de 80 kruist. Plaats onmiddellijk een stop boven de recente hoge prijs die zojuist is gevormd. Stel uw exitdoel in op $ 15, 88. Doe niets anders totdat de stop of het doel is bereikt. Het doel wordt minder dan een uur later geraakt, waardoor je met winst uit de handel komt. De stochastische is sindsdien onder de 20 gedaald, dus zodra hij weer boven de 20 komt, gaat u een lange transactie aan tegen de huidige prijs. Plaats snel een stop onder de prijs die zojuist is gevormd en plaats een doel om uit te gaan op $ 15, 96. Deze transactie duurt ongeveer 15 minuten voordat het doel voor een winstgevende transactie wordt bereikt. Een andere korte handel ontwikkelt zich onmiddellijk na de voorafgaande handel; voer kort in tegen de huidige prijs als de stochastische kruisen onder 80, plaats een stop boven de recente koers hoog en plaats een doel om te vertrekken op $ 15, 88. Het doel wordt minder dan 30 minuten later bereikt.

Het voordeel van deze strategie is dat deze wacht op een terugtrekking naar een voordelig gebied en de prijs begint terug te bewegen in onze handelsrichting wanneer we binnenkomen. Daarom kan een relatief strakke stop worden gebruikt en zal de beloning / risicoverhouding doorgaans 1, 5: 1 of hoger zijn. Het grootste nadeel zijn valse signalen. Valse signalen zijn wanneer de indicator de 80-lijn (voor shorts) of 20-lijn (voor longs) doorkruist, wat mogelijk kan resulteren in het verliezen van transacties voordat de winstgevende beweging zich ontwikkelt.

Omdat de stochastische langzamer beweegt dan de prijs, kan de indicator ook een te laat signaal geven. Wanneer de ingangssignalen optreden, is de prijs mogelijk al aanzienlijk in de richting van het doel gegaan, waardoor het winstpotentieel wordt verminderd en de handel mogelijk niet de moeite waard wordt genomen. Bij binnenkomst moet de beloning ten minste 1, 5 keer groter zijn dan het risico, op basis van het doel en de stop. (Zie voor meer informatie: Stochastics: een nauwkeurige koop- en verkoopindicator .)

Het komt neer op

Volatiele aandelen zijn aantrekkelijk voor handelaren vanwege het snelle winstpotentieel. Trending volatiele aandelen bieden vaak het grootste winstpotentieel, omdat er een directionele voorkeur is om de handelaren te helpen bij het nemen van beslissingen. Keltner-kanalen zijn nuttig in sterke trends, omdat de prijs vaak alleen teruggaat naar de middelste band, wat een ingang oplevert. Het nadeel is dat, zodra de trend eindigt, er transacties verloren gaan. Het bewaken van prijsactie en ervoor zorgen dat de prijs een hoger hoog en hoger laag maakt voordat een uptrend-transactie wordt ingevoerd (lager laag en lager hoog voor downtrend-handel) zal dit defect helpen verminderen.

Vluchtige aandelen zijn niet altijd in trek; ze zwaaien vaak heen en weer. Tijdens een range, wanneer de stochastiek een extreem niveau bereikt (80 of 20) en dan omgekeerd terugkeert, geeft dit aan dat de range aanhoudt en biedt het een handelskans. Volg zowel de stochastische als de Keltner-kanalen om trending of variërende kansen te benutten. Geen enkele indicator is echter perfect - volg daarom altijd de prijsactie om te helpen bepalen wanneer de markt trending of varieert, zodat het juiste hulpmiddel wordt toegepast. (Raadpleeg voor meer informatie: Profiteren van volatiliteit .)

[Profiteren van volatiliteit vereist uitgebreid gebruik van technische analyse, inclusief zowel kaartpatronen als technische indicatoren. Als je nieuw bent in technische analyse of je vaardigheden wilt opfrissen, biedt de cursus Technische analyse aan de Investopedia Academy een diepgaand overzicht van de technische concepten die je nodig hebt om een ​​succesvolle handelaar te worden.]