Bonferroni-test
Een Bonferroni-test is een type meervoudige vergelijkingstest die wordt gebruikt in statistische analyse. Wanneer een experimentator voldoende hypothesetests uitvoert, krijgt hij of zij uiteindelijk een resultaat dat de statistische significantie van de afhankelijke variabele laat zien, zelfs als er geen is. Als een bepaalde test 99% van de tijd correcte resultaten oplevert, kan het uitvoeren van 100 tests ergens in de mix tot een vals resultaat leiden. De Bonferroni-test probeert te voorkomen dat gegevens ten onrechte statistisch significant lijken door de alfawaarde te verlagen.
De Bonferroni-test, ook bekend als de "Bonferroni-correctie" of "Bonferroni-aanpassing" suggereert dat de "p" -waarde voor elke test gelijk moet zijn aan alfa gedeeld door het aantal tests.
UITBREIDING Bonferroni-test
De Bonferroni-test is genoemd naar de Italiaanse wiskundige Carlo Emilio Bonferroni (1892–1960) die hem heeft ontwikkeld. Andere soorten meervoudige vergelijkingstests omvatten de test van Scheffe en de test van de Tukey-Kramer-methode. Een kritiek op de Bonferroni-test is dat deze te conservatief is en mogelijk een aantal belangrijke bevindingen niet opvangt.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.