Standaard belichting (EAD)

Wat is standaardbelichting (EAD)?

Blootstelling standaard (EAD) is de totale waarde waaraan een bank wordt blootgesteld wanneer een lening in gebreke blijft. Met behulp van de interne ratings-gebaseerde (IRB) benadering berekenen financiële instellingen hun risico. Banken gebruiken vaak interne risicobeheersstandaardmodellen om respectieve EAD-systemen te schatten. Buiten de banksector staat EAD bekend als kredietblootstelling.

Blootstelling standaard begrijpen

EAD is de voorspelde hoeveelheid verlies waaraan een bank kan worden blootgesteld wanneer een debiteur in gebreke blijft met een lening. Banken berekenen vaak een EAD-waarde voor elke lening en gebruiken deze cijfers vervolgens om hun algehele wanbetalingsrisico te bepalen. EAD is een dynamisch nummer dat verandert als een lener een geldschieter terugbetaalt.

Er zijn twee methoden om standaard de belichting te bepalen. Regelgevers gebruiken de eerste benadering, die op interne ratings gebaseerde (F-IRB) wordt genoemd. De tweede methode, geavanceerde interne op ratings gebaseerde (A-IRB) genoemd, is flexibeler en wordt gebruikt door bankinstellingen. Banken moeten hun risicoblootstelling bekendmaken. Een bank zal dit cijfer baseren op gegevens en interne analyses, zoals lenerskenmerken en producttype. EAD, samen met verlies bij wanbetaling (LGD) en de waarschijnlijkheid van wanbetaling (PD), worden gebruikt om het kredietrisicokapitaal van financiële instellingen te berekenen.

Banken berekenen vaak een EAD-waarde voor elke lening en gebruiken deze cijfers vervolgens om hun algehele wanbetalingsrisico te bepalen.

Speciale overwegingen

De kans op wanbetaling en verlies bij wanbetaling

PD-analyse is een methode die door grotere instellingen wordt gebruikt om hun verwachte verlies te berekenen. Een PD wordt toegewezen aan elke risicomaatstaf en geeft als percentage de kans op wanbetaling weer. Een PD wordt meestal gemeten door achterstallige leningen te beoordelen. Het wordt berekend door een migratieanalyse van leningen met een vergelijkbare rating uit te voeren. De berekening is voor een specifiek tijdsbestek en meet het percentage leningen dat in gebreke blijft. De PD wordt vervolgens toegewezen aan het risiconiveau en elk risiconiveau heeft één PD-percentage.

LGD, uniek voor de banksector of het segment, meet het verwachte verlies en wordt weergegeven als een percentage. LGD vertegenwoordigt het bedrag dat niet door de kredietgever is teruggevorderd na verkoop van het onderliggende actief als een kredietnemer in gebreke blijft met een lening. Een nauwkeurige LGD-variabele kan moeilijk zijn om te bepalen of de verliezen van de portefeuille verschillen van wat werd verwacht. Een onnauwkeurige LGD kan ook te wijten zijn aan het feit dat het segment statistisch klein is. LGD's in de branche zijn doorgaans verkrijgbaar bij externe kredietverstrekkers.

Ook zijn PD- en LGD-nummers meestal geldig gedurende een economische cyclus. Kredietverstrekkers zullen echter opnieuw evalueren met veranderingen in de markt- of portefeuillesamenstelling. Veranderingen die tot herevaluatie kunnen leiden, zijn economisch herstel, recessie en fusies.

Een bank kan het verwachte verlies berekenen door de variabele EAD te vermenigvuldigen met de PD en de LGD:

• EAD x PD x LGD = Verwacht verlies

Waarom standaardbelichting belangrijk is

In reactie op de kredietcrisis van 2007-2008 heeft de banksector internationale voorschriften aangenomen om de blootstelling aan wanbetaling te verminderen. Het doel van het Basel Committee on Banking Supervision is het verbeteren van het vermogen van de banksector om met financiële stress om te gaan. Door het verbeteren van het risicobeheer en de transparantie van de bank hoopt het internationale akkoord een domino-effect van falende financiële instellingen te voorkomen.

Belangrijkste leerpunten

• Exposure at default (EAD) is de voorspelde hoeveelheid verlies waaraan een bank kan worden blootgesteld wanneer een debiteur in gebreke blijft met een lening.
• Blootstelling bij wanbetaling, verlies bij wanbetaling en de kans op wanbetaling wordt gebruikt om het kredietrisicokapitaal van financiële instellingen te berekenen.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Verlies bij wanbetaling (LGD) Verlies bij wanbetaling (LGD) is de hoeveelheid geld die een bank of andere financiële instelling verliest wanneer een kredietnemer in gebreke blijft met een lening, weergegeven als een percentage van de totale blootstelling. meer Advanced Internal Rating-Based (AIRB) Een geavanceerde Internal Rating-Based (AIRB) benadering voor kredietrisicometing die vraagt ​​dat alle risicocomponenten intern worden berekend. meer Kredietblootstelling Blootstelling Kredietblootstelling verwijst naar het totale kredietbedrag dat een kredietgever aan een kredietnemer toekent. De omvang van de kredietblootstelling geeft aan in hoeverre de kredietgever is blootgesteld aan het risico van verlies, in het geval dat de kredietnemer in gebreke blijft met de lening. meer Huidige blootstellingsmethode (CEM) De huidige blootstellingsmethode (CEM) is een maat voor de vervangingskosten binnen een derivatencontract als de tegenpartij in gebreke blijft. meer Wat is een standaardkans? De standaardkans is de waarschijnlijkheid gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar, dat een lener niet in staat zal zijn om geplande terugbetalingen te doen. meer Standaardmodel Standaardmodel wordt door financiële instellingen geconstrueerd om de waarschijnlijkheid van een wanbetaling door een onderneming of een soevereine entiteit te bepalen. meer partnerlinks