Haurlan-index
De Haurlan-index is een technische analyse-indicator, ontwikkeld door raketwetenschapper PN "Pete" Haurlan, die wordt gebruikt om marktbreedte te detecteren. De Haurlan-index meet de breedte op korte, middellange en lange termijn met een reeks voortschrijdende gemiddelden die het geldvolume van de New York Stock Exchange (NYSE) meten.
UITBREIDING Haurlan Index
De Haurlan-index is vernoemd naar de maker, PN "Pete" Haurlan, een technisch manager voor het Jet Propulsion Lab in Pasadena, CA, die de aandelenmarkt voor zijn plezier tijdens zijn werktijd analyseerde. Haurlan modelleerde de exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's) van zijn Haurlan-index naar de EMA's die hij gebruikte om raketvolgcircuits te berekenen. Zijn index bevat drie componenten, elk een EMA van de accumulatie / distributie (A / D) -lijn van de New York Stock Exchange. De A / D-lijn is een rekenkundige berekening met startprijs, eindprijs, laagste prijs en de afstanden tussen deze prijzen, die berekent hoeveel geld er in en uit een bepaald effect stroomt, om te voorspellen hoe de prijs van het effect zal bewegen. De Haurlan-index berekent die cijfers voor de NYSE om de geldstroom in en uit de markt als geheel te laten zien om de markt te voorspellen. De drie componenten van de Haurlan-index zijn:
Korte termijn, waarvoor een driedaagse EMA van de A / D-lijn van de NYSE nodig is. Dit meet uitbraken.
Tussentijdse termijn, waarvoor een 20-daagse EMA van dezelfde A / D-lijn van de NYSE nodig is. Dit meet weerstand.
Lange termijn, waarvoor een 200-daagse EMA van dezelfde A / D-lijn van de NYSE nodig is. Dit meet momentum.
Het exponentiële aspect van de EMA kan blips of stoten in de A / D / lijn overdrijven, vooral voor de korte termijnberekening, dus om dit te compenseren heeft Haurlan een afvlakkingsfactor toegevoegd om afwijkingen te voorkomen en een reëel gemiddelde voor de tijdsperiode te krijgen. De afvlakkingsfactor voor de korte termijn EMA is 50 procent, voor de middellange termijn 10 procent en voor de lange termijn 1 procent.
Haurlan-index en handelsniveaus
Pete Haurlan begon in de jaren zestig een investeringsnieuwsbrief genaamd Trade Levels. De nieuwsbrief was anders dan andere investeringsnieuwsbrieven uit die tijd omdat er grafieken en grafieken waren gegenereerd door computers. Destijds, vóór de verspreiding van personal computers, gebruikte Haurlan de computers in het Jet Propulsion Lab om berekeningen van investeringsgrafieken uit te voeren. Dit was destijds radicaal en dankzij de rekencapaciteit van de computer kon hij zijn Haurlan-index ontwikkelen, met zijn meerdere A / D-lijnberekeningen en exponentiële voortschrijdende gemiddelden. De nieuwsbrief bracht zijn ideeën en de Haurlan Index bekendheid en inspireerde andere analisten om eigen technische indicatoren te ontwikkelen met behulp van dezelfde concepten waarmee Haurlan werkte.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.