Voortschrijdend gemiddelde (MA)
Een voortschrijdend gemiddelde (MA) is een veelgebruikte indicator in technische analyse die helpt prijsacties af te vlakken door de "ruis" van willekeurige kortetermijnprijsschommelingen weg te filteren. Het is een trendvolgende of achterblijvende indicator omdat het gebaseerd is op prijzen in het verleden.
De twee basis en meest gebruikte voortschrijdende gemiddelden zijn het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde (SMA), het eenvoudige gemiddelde van een effect over een bepaald aantal tijdsperioden, en het exponentiële voortschrijdende gemiddelde (EMA), dat meer gewicht geeft aan recentere prijzen .
De meest voorkomende toepassingen van voortschrijdende gemiddelden zijn het identificeren van de trendrichting en het bepalen van ondersteunings- en weerstandsniveaus. Terwijl voortschrijdende gemiddelden op zichzelf nuttig genoeg zijn, vormen ze ook de basis voor andere technische indicatoren zoals de voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD).
Omdat we uitgebreide definities en artikelen hebben rond specifieke typen voortschrijdende gemiddelden, zullen we hier in het algemeen alleen de term "voortschrijdend gemiddelde" definiëren.
De formules voor het verplaatsen van gemiddelden zijn
Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde
SMA = A1 + A2 + ... + Annwhere: A = gemiddelde in periode nn = aantal tijdsperioden \ begin {uitgelijnd} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \\ & \ textbf {waar :} \\ & A = \ text {gemiddelde in periode} n \\ & n = \ text {aantal tijdsperioden} \\ \ end {uitgelijnd} SMA = nA1 + A2 + ... + An waar: A = gemiddelde in periode nn = aantal tijdsperioden
Het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde berekent het rekenkundig gemiddelde van een effect over een aantal (n) tijdsperioden, A.
Exponentieel voortschrijdend gemiddelde
EMAt = [Vt × (s1 + d)] + EMAy × [1− (s1 + d)] waar: EMAt = EMA vandaagVt = Waarde vandaagEMAt = EMA vandaag = smoothingd = aantal dagen \ begin {uitgelijnd} & EMA_t = [ V_t \ times (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] + EMA_y \ times [1 - (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] \\ & \ textbf { waar:} \\ & EMA_t = \ text {EMA vandaag} \\ & V_t = \ text {Waarde vandaag} \\ & EMA_t = \ text {EMA vandaag} \\ & s = \ text {smoothing} \\ & d = \ text { aantal dagen} \\ \ end {uitgelijnd} EMAt = [Vt × (1 + ds)] + EMAy × [1− (1 + ds)] waar: EMAt = EMA vandaagVt = Waarde vandaagEMAt = EMA vandaag = smoothingd = aantal dagen
Om een EMA te berekenen, moet u eerst het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) over een bepaalde periode berekenen. Vervolgens moet u de vermenigvuldiger berekenen voor het wegen van de EMA (de afvlakking ), die meestal de formule volgt: [2 ÷ (geselecteerde periode + 1)]. Dus voor een voortschrijdend gemiddelde van 20 dagen zou de vermenigvuldiger [2 / (20 + 1)] = 0, 0952 zijn. Vervolgens gebruikt u de afvlakfactor in combinatie met de vorige EMA om tot de huidige waarde te komen. De EMA geeft dus een hogere weging aan recente prijzen, terwijl de SMA een gelijke weging toekent aan alle waarden.
Wat vertellen bewegende gemiddelden u?
Voortschrijdende gemiddelden blijven achter bij de huidige prijsactie omdat ze gebaseerd zijn op prijzen in het verleden; hoe langer de periode voor het voortschrijdend gemiddelde, hoe groter de vertraging. Een 200-daagse MA zal dus een veel grotere mate van vertraging hebben dan een 20-daagse MA omdat het prijzen voor de afgelopen 200 dagen bevat.
De lengte van het te gebruiken voortschrijdend gemiddelde is afhankelijk van de handelsdoelstellingen, met kortere voortschrijdende gemiddelden die worden gebruikt voor kortetermijnhandel en langer voortschrijdende voortschrijdende gemiddelden die meer geschikt zijn voor langetermijnbeleggers. De 50-daagse en 200-daagse MA's worden op grote schaal gevolgd door beleggers en handelaren, met onderbrekingen boven en onder dit voortschrijdend gemiddelde dat als belangrijke handelssignalen worden beschouwd.
Voortschrijdende gemiddelden geven ook zelf belangrijke handelssignalen uit, of wanneer twee gemiddelden elkaar kruisen. Een stijgend voortschrijdend gemiddelde geeft aan dat het effect in een stijgende trend zit, terwijl een dalend voortschrijdend gemiddelde aangeeft dat het een neerwaartse trend is.
Op dezelfde manier wordt opwaarts momentum bevestigd met een bullish crossover, die optreedt wanneer een kortlopend voortschrijdend gemiddelde boven een langer voortschrijdend gemiddelde kruist. Het neerwaartse momentum wordt bevestigd met een bearish crossover, die optreedt wanneer een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn onder een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn kruist.
Trends in de aandelenmarkt voorspellen is geen eenvoudig proces. Hoewel je niet kunt voorspellen wat er precies zal gebeuren, kun je jezelf betere kansen bieden met behulp van technische analyse en onderzoek. Om uw onderzoek en technische analyse op de markt te testen zou een brokerage account nodig zijn. Het kiezen van een makelaar kan frustrerend zijn vanwege de variëteit onder hen, maar u kunt een van de beste online effectenmakelaars kiezen om het juiste platform voor uw behoeften te vinden.
Voortschrijdende gemiddelden zijn een volledig aanpasbare indicator, wat betekent dat de gebruiker vrij kan kiezen welk tijdsbestek ze willen bij het maken van het gemiddelde. De meest voorkomende tijdsperioden die worden gebruikt in voortschrijdende gemiddelden zijn 15, 20, 30, 50, 100 en 200 dagen. Hoe korter de tijd die wordt gebruikt om het gemiddelde te maken, hoe gevoeliger het is voor prijswijzigingen. Hoe langer de tijdspanne, hoe minder gevoelig of vloeiender, het gemiddelde zal zijn.
Er is geen "juiste" tijdsperiode om te gebruiken bij het instellen van uw voortschrijdende gemiddelden. De beste manier om erachter te komen welke het beste voor u werkt, is door te experimenteren met een aantal verschillende tijdsperioden totdat u er een vindt die bij uw strategie past.
Belangrijkste leerpunten
- Een voortschrijdend gemiddelde is een techniek die vaak wordt gebruikt in technische analyse en die prijsgeschiedenis afvlakt door dagelijkse prijzen over een bepaalde periode te middelen.
- Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA) nemen het rekenkundig gemiddelde van een bepaalde reeks prijzen over het afgelopen aantal dagen, bijvoorbeeld over de voorgaande 15, 30, 100 of 200 dagen.
- Exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebruiken een gewogen gemiddelde dat meer gewicht geeft aan meer recente dagen om het beter te laten reageren op nieuwe informatie.
- Wanneer activaprijzen hun voortschrijdende gemiddelden overschrijden, kan dit een handelssignaal genereren voor technische handelaren.
Eenvoudig versus exponentieel voortschrijdend gemiddelde
De eenvoudigste vorm van een voortschrijdend gemiddelde, toepasselijk bekend als een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), wordt berekend door het rekenkundig gemiddelde van een gegeven set waarden te nemen. Met andere woorden, een set getallen of prijzen in het geval van financiële instrumenten worden bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal prijzen in de set.
Het exponentiële voortschrijdend gemiddelde is een type voortschrijdend gemiddelde dat meer gewicht geeft aan recente prijzen in een poging het beter te laten reageren op nieuwe informatie. Het leren van de ietwat gecompliceerde vergelijking voor het berekenen van een EMA kan voor veel handelaren onnodig zijn, omdat bijna alle kaartpakketten de berekeningen voor u doen.
Nu u beter begrijpt hoe de SMA en de EMA worden berekend, gaan we kijken hoe deze gemiddelden verschillen. Als u naar de berekening van de EMA kijkt, zult u merken dat er meer nadruk wordt gelegd op de recente gegevenspunten, waardoor het een soort gewogen gemiddelde wordt.
In de onderstaande figuur is het aantal gebruikte tijdsperioden in elk gemiddelde identiek (15), maar de EMA reageert sneller op de veranderende prijzen. Merk op hoe de EMA een hogere waarde heeft wanneer de prijs stijgt en sneller daalt dan de SMA wanneer de prijs daalt. Dit reactievermogen is de belangrijkste reden waarom veel handelaren de EMA verkiezen boven de SMA.
Voorbeeld van het berekenen van een voortschrijdend gemiddelde
01:34Voortschrijdend gemiddelde
Een voortschrijdend gemiddelde (MA) wordt op verschillende manieren berekend, afhankelijk van het type. Hieronder kijken we naar een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) van een effect met de volgende slotkoersen over 15 dagen:
- Week 1 (5 dagen): 20, 22, 24, 25, 23
- Week 2 (5 dagen): 26, 28, 26, 29, 27
- Week 3 (5 dagen): 28, 30, 27, 29, 28
Een voortschrijdend gemiddelde over 10 dagen zou de slotkoersen voor de eerste 10 dagen als het eerste gegevenspunt berekenen. Het volgende gegevenspunt zou de vroegste prijs laten vallen, de prijs op dag 11 toevoegen en het gemiddelde nemen, enzovoort, zoals hieronder wordt weergegeven. (Zie "De perfect voortschrijdende gemiddelden voor daghandel" voor meer informatie.)
Voorbeelden van voortschrijdende gemiddelde indicatoren
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
De voortschrijdende gemiddelde convergentie divergentie (MACD) wordt gebruikt door handelaren om de relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden te volgen. Het wordt in het algemeen berekend door een exponentieel voortschrijdend gemiddelde van 26 dagen af te trekken van een exponentieel voortschrijdend gemiddelde van 12 dagen.
Wanneer de MACD positief is, bevindt het kortetermijngemiddelde zich boven het langetermijngemiddelde. Dit is een indicatie voor een opwaarts momentum. Wanneer het kortetermijngemiddelde onder het langetermijngemiddelde ligt, is dit een teken dat het momentum neerwaarts is. Veel handelaren zullen ook uitkijken naar een beweging boven of onder de nullijn. Een beweging boven nul is een signaal om te kopen, terwijl een kruis onder nul een signaal is om te verkopen.
Signaal / triggerlijn
Er kunnen voortschrijdende gemiddelden worden gemaakt voor elke vorm van gegevens die regelmatig verandert. Het is zelfs mogelijk om een voortschrijdend gemiddelde te nemen van een technische indicator zoals de MACD. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde van negen perioden van de MACD-waarden wordt bijvoorbeeld toegevoegd aan de grafiek in figuur 1.
Koopsignalen worden gegenereerd wanneer de waarde van de indicator boven de signaallijn kruist (stippellijn), terwijl korte signalen worden gegenereerd vanaf een kruis onder de signaallijn.
Figuur 1
Bollinger Band®
Een Bollinger Band® technische indicator heeft banden die over het algemeen twee standaarddeviaties van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde hebben geplaatst. Over het algemeen suggereert een beweging in de richting van de bovenste band dat het actief overbought wordt, terwijl een beweging in de buurt van de onderste band suggereert dat het actief oververkocht raakt. Aangezien standaardafwijking wordt gebruikt als een statistische maat voor de volatiliteit, past deze indicator zich aan de marktomstandigheden aan.
Figuur 2
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.