Relative Strength Index (RSI) versus Stochastische Oscillator?

Zowel de relatieve sterkte-index (RSI) als de stochastische oscillator zijn prijsmomentumoscillatoren die worden gebruikt om markttendensen te voorspellen. Ondanks hun vergelijkbare doelstellingen hebben ze zeer verschillende onderliggende theorieën en methoden. De stochastische oscillator is gebaseerd op de veronderstelling dat de slotkoersen bijna in dezelfde richting moeten sluiten als de huidige trend. De RSI volgt overbought en oververkochte niveaus door de snelheid van prijsbewegingen te meten. Meer analisten gebruiken de RSI boven de stochastische oscillator, maar beide zijn bekende en gerenommeerde technische indicatoren.

Relative Strength Index

J. Welles Wilder Jr. ontwikkelde de RSI door recente winsten in een markt te vergelijken met recente verliezen. Het is een momentumindicator die de omvang meet van recente prijsveranderingen om overbought of oververkochte condities in de prijs van een aandeel of ander actief te evalueren. De RSI wordt weergegeven als een oscillator (een lijngrafiek die tussen twee uitersten beweegt) en kan een waarde hebben van 0 tot 100 en worden uitgezet op een lijn onder de prijsgrafiek. Het middelpunt voor de lijn is 50. Wanneer de RSI-waardetrends boven de 70 uitkomen, wordt het onderliggende actief als overbought beschouwd. Omgekeerd wordt het actief beschouwd als oververkocht wanneer de RSI lager is dan 30. Handelaren gebruiken de RSI ook om steun- en weerstandsgebieden te identificeren, afwijkingen op te sporen voor mogelijke omkeringen en de signalen van andere indicatoren te bevestigen.

Stochastische oscillatoren

Stochastische oscillatoren zijn gemaakt door George Lane. Een stochastische oscillator is een momentumindicator die een bepaalde slotkoers van een effect vergelijkt met een reeks van zijn prijzen gedurende een bepaalde periode. De gevoeligheid van de oscillator voor marktbewegingen is te verminderen door die periode aan te passen of door een voortschrijdend gemiddelde van het resultaat te nemen. Het wordt gebruikt om overbought en oververkochte handelssignalen te genereren.

Lane geloofde dat de prijzen in de buurt van hun hoogtepunten in stijgende markten neigen te sluiten en hun dieptepunten in dalende markten. Net als de RSI worden stochastische waarden uitgezet in een bereik tussen 0 en 100. Overgekochte omstandigheden bestaan ​​wanneer de oscillator boven 80 is, en het activum wordt beschouwd als oververkocht wanneer waarden lager zijn dan 20. Stochastische oscillatorgrafieken bestaan ​​meestal uit twee lijnen: een reflecterende de werkelijke waarde van de oscillator voor elke sessie, en een die het driedaagse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde weergeeft. Omdat wordt gedacht dat de prijs het momentum volgt, wordt de kruising van deze twee lijnen beschouwd als een signaal dat er een ommekeer in de maak is, omdat dit een grote verschuiving in het momentum van dag tot dag aangeeft.

Verschil tussen de stochastische oscillator en trending prijsactie wordt ook gezien als een belangrijk omkeringssignaal. Wanneer een bearish trend bijvoorbeeld een nieuw lager dieptepunt bereikt, maar de oscillator een hoger dieptepunt print, kan dit een indicatie zijn dat beren hun momentum uitputten en een bullish ommekeer aan het brouwen is.

Het komt neer op

Over het algemeen is de RSI nuttiger in trending markten, en stochastics zijn nuttiger in zijwaartse of woelige markten. De RSI is ontworpen om de snelheid van prijsbewegingen te meten, terwijl de stochastische oscillatorformule het beste werkt in consistente handelsbereiken.