Stoller Gemiddelde bereik kanaalbanden - STARC-banden Definitie en gebruik
Gewoonlijk STARC-banden genoemd, Stoller Average Range Channel Bands ontwikkeld door Manning Stoller, zijn twee banden die worden toegepast boven en onder een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) van de prijs van een actief. De bovenste band wordt gemaakt door de waarde van het gemiddelde ware bereik (ATR) of een veelvoud ervan toe te voegen. De onderste band wordt gemaakt door de waarde van de ATR af te trekken van de SMA.
Het kanaal dat door de bands is gecreëerd, kan handelaren ideeën geven over wanneer ze moeten kopen of verkopen. Tijdens een algemene opwaartse trend is bijvoorbeeld het kopen in de buurt van de onderste band en het verkopen in de buurt van de bovenste band gunstig. STARC-banden kunnen inzicht bieden in zowel uiteenlopende als trending markten.
Belangrijkste leerpunten
- Tijdens een stijgende trend, wanneer prijzen over het algemeen hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten bereiken, kan het gunstig zijn om in de buurt van de onderste band (STARC Band-) te kopen en in de buurt van de bovenste band (STARC Band +) te verkopen.
- Tijdens een neerwaartse trend kan het gunstig zijn om kort bij de bovenste band te kappen en bij de onderste band te bedekken.
- Wanneer bands worden doorbroken, kan dit een trendverandering aangeven. Bijvoorbeeld, tijdens een opwaartse trend, als de prijs sterk daalt door de lagere band, kan dit aangeven dat de opwaartse trend voorbij is.
- Wanneer de prijsactie schokkerig of variërend is, zijn dezelfde algemene richtlijnen van toepassing: voorkeur kopen in de buurt van de onderste band, verkopen in de buurt van de bovenste band, en aanzienlijke inbreuken op beide banden kunnen betekenen dat de reeks voorbij is.
- De SMA-lengte wordt gekozen door de handelaar en ligt meestal tussen vijf en 10 periodes.
- De handelaar kan ook kiezen hoe ver boven de SMA de bovenste en onderste banden zijn, gebaseerd op het ATR-veelvoud. Het plaatsen van de banden op +/- twee ATR is gebruikelijk.
De formule voor Stoller Average Range Channel (STARC) -banden is
STARC-band + = SMA + (vermenigvuldiger × ATR) STARC-band− = SMA− (vermenigvuldiger × ATR) waarbij: SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, met in de lengte tussen vijf en 10 periodes ATR = gemiddeld waar bereik multiplier = factor toe te passen op ATR - twee is gebruikelijk maar kan worden aangepast aan persoonlijke voorkeur \ begin {uitgelijnd} & \ text {STARC Band} _ + = \ text {SMA} + (\ text {Multiplier} \ times \ text {ATR}) \\ & \ text {STARC Band} _- = \ text {SMA} - (\ text {Multiplier} \ times \ text {ATR}) \\ & \ textbf {waar:} \\ & \ text {SMA} = \ text {Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, met lengte } \\ & \ text {meestal tussen de vijf en 10 periodes} \\ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \\ & \ text {Multiplier} = \ text {Factor toe te passen op ATR - twee is gebruikelijk} \\ & \ text {maar kan worden aangepast voor persoonlijke voorkeur} \\ \ end {uitgelijnd} STARC Band + = SMA + (Multiplier × ATR) STARC Band− = SMA− (Multiplier × ATR) waarbij: SMA = Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, met een lengte tussen vijf en 10 periodes ATR = Gemiddeld True RangeMultiplier = Factor die moet worden toegepast op ATR - twee zijn gebruikelijk maar kunnen ad zijn gerechtvaardigd voor persoonlijke voorkeur
Hoe STARC-banden te berekenen
- Kies een SMA-lengte. Vijf tot tien periodes zijn gebruikelijk voor STARC-banden.
- Kies een ATR-veelvoud. Twee keer ATR is gebruikelijk, hoewel dit indien nodig kan worden aangepast.
- Bereken de SMA.
- Bereken de ATR en vermenigvuldig deze met het gekozen veelvoud.
- Voeg de ATR x multiple toe aan de SMA om STARC Band + te krijgen.
- Trek de ATR x multiple af van de SMA om STARC Band- te krijgen.
- Bereken de nieuwe waarden aan het einde van elke periode.
Wat vertellen STARC-banden u ">
STARC-banden zijn een type envelopkanaal dat potentiële ondersteuning en weerstandsniveaus biedt.
STARC-banden volgen de basismethode voor de handel in prijskanalen. De bovenste band wordt beschouwd als het weerstandsprijsniveau van de beveiliging en de onderste band wordt beschouwd als het ondersteuningsprijsniveau van de beveiliging.
De basishandelsstrategie is verkopen wanneer de prijs van het effect in de buurt van de weerstandsband ligt en kopen wanneer de prijs van het effect in de buurt van de supportband ligt. Geef de voorkeur aan deze strategie wanneer de prijs in een algemene opwaartse trend is of wanneer de prijs varieert. Wanneer de prijs in een algemene neerwaartse trend is, geef dan de voorkeur aan shorting bij de bovenste weerstandsband en dekking bij de onderste supportband.
Een ding om op te letten is dat de prijs gedurende een langere periode langs een band kan bewegen. Dit kan betekenen dat een transactie die er op dit moment goed uitziet, vrij slecht kan zijn, omdat de prijs blijft bewegen langs de band. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een longpositie verkoopt wanneer de prijs de bovenste band bereikt, om te zien hoe de prijs en de bovenste band een tijdje hoger blijven stijgen.
Handelaren kunnen verschillende gemiddelde echte bereikvermenigvuldigers gebruiken om de breedte van de banden te beïnvloeden. Hoe groter hoe meervoud, hoe breder de banden. Hoe kleiner hoe meervoud, hoe strakker de banden. Handelaren op langere termijn kunnen voorkeur hebben voor bredere banden, terwijl handelaren op kortere termijn de voorkeur geven aan smalle banden om mogelijk meer handelsmogelijkheden te benutten.
Het verschil tussen STARC Bands en Bollinger Bands®
STARC-bands en Bollinger Bands® zijn vergelijkbaar omdat ze bands maken rond een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. STARC-banden voegen een ATR-veelvoud toe en trekken ze af om de banden te vormen. Bollinger Bands® optellen en aftrekken van een standaarddeviatie meerdere om de bovenste en onderste banden te vormen. De interpretatie van de banden is vergelijkbaar, maar de berekeningen zijn verschillend. Daarom zien de twee indicatoren er in een grafiek enigszins anders uit.
De beperkingen van het gebruik van STARC-banden
Hoewel STARC-banden kunnen worden gebruikt om potentiële handelsmogelijkheden in de buurt van de banden aan te geven, is het grootste probleem dat de banden altijd in beweging zijn. Kopen in de buurt van de lagere band ziet er misschien goed uit, maar als de lagere band en de prijs blijven dalen, was het geleverde signaal slecht. Dit zal vaak gebeuren, omdat de prijs een band zal bereiken, maar dan blijft de band in die richting bewegen.
Om dit probleem te verhelpen, gebruikt u stopverliezen bij het nemen van transacties in de buurt van de banden, omdat dit het risico helpt beheersen als de koers tegen de positie in blijft bewegen. Overweeg in plaats van winst te nemen wanneer de prijs een band bereikt, in plaats daarvan een krap achterblijvend stopverlies. Hierdoor kan de prijs langs de band blijven bewegen, wat de winst verhoogt. Als de prijs wordt omgekeerd, blijft er nog winst over.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.