Strategieën voor het verhandelen van Fibonacci-retracments

Leonardo Pisano, bijgenaamd Fibonacci, was een Italiaanse wiskundige geboren in Pisa in het jaar 1170. Zijn vader Guglielmo Bonaccio werkte bij een handelspost in Bugia, nu Béjaïa genoemd, een mediterrane haven in het noordoosten van Algerije. De jonge Leonardo studeerde wiskunde in Bugia en tijdens uitgebreide reizen leerde hij over de voordelen van het Hindoe-Arabische cijfersysteem.

In 1202 documenteerde Fibonacci na zijn terugkeer in Italië wat hij in de "Liber Abaci" had geleerd ("Book of Abacus " ). Daarbij maakte hij het gebruik van Hindoe-Arabische cijfers in Europa populair.

De Fibonacci-cijferreeks

In de "Liber Abaci" beschreef Fibonacci de numerieke reeks die nu naar hem is vernoemd. In de Fibonacci-reeks getallen, na 0 en 1, is elk getal de som van de twee voorgaande getallen. Daarom is de volgorde als volgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 enzovoort, die zich uitstrekt tot oneindig. Elk nummer is ongeveer 1.618 keer groter dan het voorgaande nummer.

De gulden snede

Dit cijfer - 1.618 - wordt Phi of de gulden snede genoemd. Het omgekeerde van 1.618 is 0.618. De gulden snede verschijnt mysterieus vaak in de natuurlijke wereld, architectuur, beeldende kunst en biologie. De verhouding is bijvoorbeeld waargenomen in het Parthenon, Mona Lisa van Leonardo da Vinci, zonnebloemen, rozenblaadjes, weekdierenschelpen, boomtakken, menselijke gezichten, oude Griekse vazen ​​en zelfs de spiraalvormige sterrenstelsels in de ruimte.

Fibonacci-niveaus gebruikt in de financiële markten

De niveaus die worden gebruikt in Fibonacci-retracements in het kader van de handel zijn geen getallen in de reeks; in plaats daarvan zijn ze afgeleid van wiskundige relaties tussen getallen in de reeks. De basis van de "gouden" Fibonacci-ratio van 61, 8% komt van het delen van een getal in de Fibonacci-serie door het getal dat erop volgt.

Bijvoorbeeld 89/144 = 0, 6180. De 38, 2% -ratio is afgeleid van het delen van een getal in de Fibonacci-serie door het getal twee plaatsen aan de rechterkant. Bijvoorbeeld: 89/233 = 0.3819. De 23, 6% -ratio is afgeleid van het delen van een getal in de Fibonacci-serie door het getal drie plaatsen aan de rechterkant. Bijvoorbeeld: 89/377 = 0, 2360.

Fibonacci-retracementniveaus worden weergegeven door hoge en lage punten op een kaart te nemen en de belangrijkste Fibonacci-verhoudingen van 23, 6%, 38, 2% en 61, 8% horizontaal te markeren om een ​​raster te produceren. Deze horizontale lijnen worden gebruikt om mogelijke koersomkeerpunten te identificeren.

Het retracementniveau van 50% wordt normaal gesproken opgenomen in het raster van Fibonacci-niveaus die kunnen worden getekend met behulp van kaartsoftware. Hoewel het retracementniveau van 50% niet is gebaseerd op een Fibonacci-nummer, wordt het algemeen gezien als een belangrijk potentieel omkeerniveau, met name erkend in Dow Theory en ook in het werk van WD Gann.

Fibonacci Retracement Levels als onderdeel van een handelsstrategie

Fibonacci-retracements worden vaak gebruikt als onderdeel van een strategie voor trendhandel. In dit scenario observeren handelaren een retracement die plaatsvindt binnen een trend en proberen ze met een laag risico in de richting van de initiële trend te komen met behulp van Fibonacci-niveaus. Handelaren die deze strategie gebruiken, verwachten dat een koers een grote kans heeft om van de Fibonacci-niveaus terug te stuiteren in de richting van de initiële trend.

In de onderstaande dagelijkse EUR / USD-grafiek kunnen we bijvoorbeeld zien dat er in mei 2014 een grote neerwaartse trend begon (punt A). De prijs werd vervolgens in juni verlaagd (punt B) en naar boven teruggetrokken tot ongeveer het 38, 2% Fibonacci-retracementniveau van de neerwaartse beweging (punt C).

Figuur 1: EUR / USD Dagelijkse grafiek Fibonacci retracement. Grafiek met dank aan TradingView.

In dit geval zou het niveau van 38, 2% een uitstekende plek zijn geweest om een ​​shortpositie in te nemen om te profiteren van de voortzetting van de neerwaartse trend die in mei begon. Het lijdt geen twijfel dat veel handelaren ook het retracementniveau van 50% en het retracementniveau van 61, 8% in de gaten hielden, maar in dit geval was de markt niet bullish genoeg om die punten te bereiken. In plaats daarvan werd EUR / USD lager, hervatte de neerwaartse trend en pakte het eerdere dieptepunt in een vrij vloeiende beweging.

Houd er rekening mee dat de kans op een omkering toeneemt als er een samenloop van technische signalen is wanneer de prijs een Fibonacci-niveau bereikt. Andere populaire technische indicatoren die worden gebruikt in combinatie met Fibonacci-niveaus omvatten kandelaarpatronen, trendlijnen, volume, momentumoscillators en voortschrijdende gemiddelden. Een groter aantal bevestigende indicatoren in het spel komt overeen met een robuuster omkeersignaal.

Fibonacci-retracements worden gebruikt voor verschillende financiële instrumenten, waaronder aandelen, grondstoffen en deviezen. Ze worden ook op meerdere tijdframes gebruikt. Net als bij andere technische indicatoren is de voorspellende waarde echter evenredig aan het gebruikte tijdsbestek, waarbij een groter gewicht wordt toegekend aan langere tijdsbestekken. Een retracement van 38% op een weekgrafiek is bijvoorbeeld een veel belangrijker technisch niveau dan een retracement van 38% op een vijf-minutenkaart.

Fibonacci-extensies gebruiken

Hoewel Fibonacci-retracementniveaus kunnen worden gebruikt om potentiële steun- of weerstandsgebieden te voorspellen waar handelaren de markt kunnen betreden in de hoop de hervatting van een initiële trend te vangen, kunnen Fibonacci-uitbreidingen deze strategie aanvullen door op Fibonacci gebaseerde winstdoelstellingen voor handelaren te geven. Fibonacci-uitbreidingen bestaan ​​uit niveaus die verder zijn getrokken dan het standaard 100% -niveau en kunnen door handelaren worden gebruikt om gebieden te projecteren die goede potentiële uitgangen voor hun transacties vormen in de richting van de trend. De belangrijkste Fibonacci-uitbreidingsniveaus zijn 161, 8%, 261, 8% en 423, 6%.

Laten we hier een voorbeeld bekijken, met dezelfde dagelijkse EUR / USD-grafiek:

Figuur 2: EUR / USD Daily Chart met Fibonacci-extensie. Grafiek met dank aan TradingView.

Kijkend naar het Fibonacci-uitbreidingsniveau dat hierboven in de EUR / USD-grafiek is getekend, kunnen we zien dat een potentieel koersdoel voor een handelaar met een shortpositie van de eerder beschreven 38% retracement ligt op het niveau van 161, 8% op 1.3195.

Het komt neer op

Fibonacci retracement levels markeren vaak omkeerpunten met griezelige nauwkeurigheid. Ze zijn echter moeilijker te verhandelen dan ze achteraf lijken. De niveaus kunnen het beste worden gebruikt als een hulpmiddel binnen een bredere strategie die zoekt naar de samenvloeiing van verschillende indicatoren om potentiële omkeringsgebieden te identificeren die inschrijvingen met een laag risico en een hoog potentieel belonen.