Gebruik Wekelijkse Stochastiek om de markt te timen

Koop- en verkoopcycli onthullen verborgen bedoelingen van de grootste spelers op de markt, omdat ze macrostrategieën aangaan die de koers beïnvloeden. Beleggers en handelaren kunnen deze cycli identificeren door middel van technische hulpmiddelen die de persistentie van de push achter deze cycli meten en kunnen deze metingen gebruiken om te voorspellen wanneer dergelijke cycli zullen omdraaien van koop naar verkoop en vice versa. Deze natuurlijke ritmes tonen hun grootste kracht in belangrijke indexen en futurescontracten die duizenden onderliggende aandelen, obligaties en forex-kruisingen begeleiden.

De S & P-500, Nasdaq-100 en Russell-2000 dienen dit doel voor een breed mandje aandelen, waarbij ze gemakkelijk geobserveerde cycli doorlopen die deelnemers vertellen hoe agressief of defensief ze moeten zijn als ze de marktdag betreden. (Zie ook: Een inleiding tot beursindexen .)

Populaire analysehulpmiddelen zoals stochastiek en Wilders RSI meten deze impulsen, vaak met verrassende nauwkeurigheid. Op hun beurt kunnen beleggers en handelaren deze metingen gebruiken om strategieën voor tijdinvoer, exit en risicobeheer te gebruiken, of ze nu gericht zijn op intraday-, dagelijkse, wekelijkse of zelfs maandelijkse holdings. (Zie ook: Stochastics: een nauwkeurige koop- en verkoopindicator .)

Stochastics

Effectenhandelaar George Lane maakte de stochastiekindicator populair in de jaren vijftig. Het is een bedrieglijk eenvoudige formule die de huidige prijsbalk vergelijkt met een vooraf ingestelde selectie van hoogtepunten en dieptepunten. Misschien vanwege de eenvoud begrijpen veel 21ste-eeuwse technici zijn immense kracht niet bij het voorspellen van cyclische wendingen op indexen en individuele instrumenten. Dat maakt het een bijna ideaal hulpmiddel voor het deconstrueren van verborgen krachten die moderne markten bewegen. Zoals altijd levert het aanpakken van analyses uit verschillende richtingen betrouwbaardere resultaten op en werkt stochastiek het beste in combinatie met prijspatronen, voortschrijdende gemiddelden en momentumtools zoals de voortschrijdende gemiddelde convergentie-divergentie (MACD). (Zie ook: MACD en Stochastic: A Double-Cross Strategy .)

Stochastics definiëren overbought en oversold niveaus wanneer cycli hun toppen bereiken en klaar zijn om om te rollen. We weten echter uit ervaring dat markten voor langere tijd overbought of oververkocht kunnen blijven. Deze waarschuwing verwart marktspelers die op zoek zijn naar indicatoren van het type Holy Grail die in alle gevallen eenvoudige en ondubbelzinnige signalen oproepen. Deze natuurlijke onzekerheid vereist specifieke prijs- en tijdfilters om de voorspelbaarheid te verbeteren. De twee lijnen die door de indicator worden gecreëerd, dienen dit doel, waardoor de validatie van cyclische bochten wordt uitgesteld tot ze op extreme niveaus oversteken en vervolgens naar het middelpunt van het analyseraster stromen.

Vooral weekcycli tonen enorme waarde in markttiming voor zowel belangrijke instrumenten als individuele posities. Stochastics is bijna kogelvrij als het gaat om deze macro-marktanalyse, vooral wanneer brede gemiddelden naar belangrijke ondersteunings- of weerstandsniveaus duwen en technici zich inspannen om te pleiten voor een uitbraak of een mislukking die een grote ommekeer teweegbrengt. (Zie ook: Beginselen van ondersteuning en weerstand .)

Beleggers en handelaren hebben veel op het spel op deze buigpunten bij de beslissing om te kopen in afwachting van een uitbraak of uitval, of om in de huidige richting te vervagen en een tegengestelde positie in te nemen die winst oplevert tijdens een omkering.

[De stochastiekindicator is een van de vele tools die u kunt gebruiken om te anticiperen op bewegingen in de markt en uw handelsstrategie te ontwikkelen. De technische analysecursus op de Investopedia Academy bevat interactieve inhoud en praktijkvoorbeelden om uw handelsvaardigheden te verbeteren.]

Laten we eens kijken naar twee wekelijkse stochastische applicaties die u kunt gebruiken om uw markttiming te verbeteren.

Kruisen en bevestiging

Het is een weekend van augustus en je bekijkt de voortgang van de markt om te zien of er aanpassingen nodig zijn aan je ruime blootstelling aan de lange zijde. De S & P-500 en Nasdaq-100 hebben zojuist de bull market highs bereikt, maar de Russell-2000 presteert ondermaats, gevangen in een groot handelsbereik. Stochastics op alle drie instrumenten zijn gestegen naar overboughtniveau. (Zie ook: Overgekocht of Oververkocht: gebruik de Relative Strength Index om erachter te komen .)

U hoeft zich geen zorgen te maken wanneer stochastiek voor het eerst boven de magische overboughtlijn komt. In feite boeken markten vaak hun sterkste winst wanneer indicatoren op die extreme niveaus malen. Het vertelt je nu echter om rechtop te zitten en goed op te letten, omdat een bearish crossover naar een nieuwe verkoopcyclus van 6 tot 12 weken op elk moment kan komen.

De volgende verandering in technische omstandigheden komt wanneer de stochastische snelle lijnen (blauw) de langzame lijnen (rood) kruisen in de eerste twee weken van september. Dit activeert vroege waarschuwingssignalen voor nieuwe verkoopcycli die onbevestigd blijven totdat de snelle lijnen onder het overboughtniveau en in de richting van de middelpunten van het analyseraster stijgen. Dat gebeurt snel na de crossovers, wat het begin van nieuwe verkoopcycli bevestigt.

Als u indexen direct verhandelt via futures of exchange-traded funds (ETF's), moeten deze bearish signalen worden gebruikt om longposities te verkopen of nieuwe short sales te openen. Het is een ander verhaal als u aandelenposities aanhoudt, omdat het effect van cyclische indexwisselingen afhankelijk is van de correlatie, die de neiging aangeeft van een individueel aandeel om de koersrichting te matchen met de meest gerelateerde index of indexen. Uw posities vertonen correlatie als er een waarneembare afstemming is tussen de trends en patronen die u handelt en prijsactie in de belangrijkste indexen.

De meeste small-cap aandelen zijn bijvoorbeeld sterk gecorreleerd met Russell-2000 cyclische wendingen, wat ons vertelt dat het risico sterk toeneemt wanneer het in de tegenovergestelde richting van de crossover wordt aangehouden. Het is hetzelfde verhaal met big tech en de Nasdaq-100, evenals financiële gegevens en de S & P-500. Bottom line: Cyclusbochten zijn meestal wake-up calls om het risico te beheersen, of dit nu via uitgangen, stops, optiebescherming of het opnieuw in evenwicht brengen van de positie is. (Zie voor meer informatie: 4 redenen waarom marktcorrelatie ertoe doet .)

Wekelijkse cycli en kruisverificatie

Geen enkele indicator werkt goed in een vacuüm, en wekelijkse stochastiek is geen uitzondering. Betrouwbaarheid met deze tool neemt geometrisch toe in combinatie met prijspatronen, Fibonacci-analyse en voortschrijdende gemiddelden. Naast het bevestigen of weerleggen van cyclische wendingen, wijzen de aanvullende tools op specifieke niveaus waarin tussenliggende tops en bottoms worden afgedrukt, en voorspellen hoe ver nieuwe koop- of verkoopimpulsen zullen dragen voordat contra-impulsen in gang worden gezet.

Google-aandelen bereikten begin 2014 een hoogste punt ooit boven $ 600 en waren uitverkocht, met wekelijkse stochastiek van het overboughtniveau. Het bereikte een paar weken later oversoldwaarden (A), terwijl de prijs ruim boven het 50-weken exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) in de buurt van $ 500 handelde. De indicator ging in april (B) over naar de koopkant en ging dood als een deurpijl terwijl de daling doorging tot begin mei.

De voorraad stuiterde vervolgens twee weken op rij bij de 50-weekse EMA, die was uitgelijnd met de 50% Fibonacci rally-retracement. De snelle lijn van stochastics (blauw) hief tijdens de tweede week van testen tegen het voortschrijdend gemiddelde het overtollige niveau op en gaf een bevestigd koopsignaal dat perfect overeenkwam met een sterke bounce die in de komende vier weken bijna 50 punten optelde.

Risico's bij het gebruik van wekelijkse stochastiek

Laten we tot slot een paar risico's overwegen bij het gebruik van wekelijkse stochastiek voor markttiming. De indicator kan oscillaties wegnemen die nauwkeurige voorspellingen uitdagen omdat het maanden kan doorbrengen zonder overbought of oversold signalen te raken. En zelfs wanneer cyclische oscillaties prachtig in grootte en tijd zijn geproportioneerd, kan de snelle lijn nog steeds halverwege en achteruit stoppen, kortsluitingsomkeerstrategieën en traders met trapcyclus.

De beste verdediging, gezien deze natuurlijke complexiteit, is terug te vallen op prijspatroon en andere technische hulpmiddelen wanneer stochastiek geen sterk directioneel signaal afgeeft. Op zijn beurt geeft de indicator een waardevolle boodschap over de huidige toestand van die markt, dat wil zeggen dat het een verwarde periode doormaakt waarin noch stieren noch beren een aanzienlijk voordeel hebben. (Zie ook: Oscillatoren en indicatoren verkennen: Stochastische oscillator .)

Het komt neer op

De wekelijkse stochastiekindicator onthult herhaalde patronen van koop- en verkoopdruk die kunnen worden voorspeld en gekapitaliseerd door oplettende beleggers en handelaren. De kunst is om met de stroom mee te gaan en uw positionering waar mogelijk uit te lijnen met deze natuurlijke trillingen.

Slimme beleggers zullen hun marktbewegingen timen op basis van de signalen die worden verzonden door de patronen van koop / verkoopcycli en zullen deze gebruiken om te anticiperen op omkeringen of kansen om hun blootstelling aan te passen, maar ze zullen ook hun aanpak temperen met het besef dat het gebruik van andere grafiektools ter aanvulling van de stochastiekanalyse is een meer onfeilbare manier om nauwkeurigheid te waarborgen bij het volgen van de bewegingen van de markten. Bekijk voor meer informatie: Kies de juiste instellingen op uw stochastische oscillator .)