Draaipunten gebruiken bij forexhandel

Een hulpmiddel dat forex-handelaren potentiële ondersteuning en weerstandsniveaus biedt en helpt het risico te minimaliseren, is het draaipunt en de derivaten ervan. Het gebruik van referentiepunten zoals ondersteuning en weerstand, helpt bij het bepalen wanneer de markt wordt betreden, stopt en neemt winst. Veel beginnende handelaren besteden echter te veel aandacht aan technische indicatoren, waaronder de voortschrijdende gemiddelde convergentie-divergentie (MACD) en de relatieve sterkte-index (RSI). Hoewel nuttig, identificeren deze indicatoren geen punt dat het risico definieert. Onbekend risico kan leiden tot margestortingen, maar berekend risico verbetert de kansen op succes op de lange termijn aanzienlijk.

In dit artikel zullen we beargumenteren waarom een ​​combinatie van draaipunten en traditionele technische tools krachtiger is dan alleen technische tools, en het nut van draaipunten in de forexmarkt laten zien.

Draaipunten 101

Een draaipunt wordt gebruikt om een ​​verandering in het marktsentiment weer te geven en om algemene trends gedurende een tijdsinterval te bepalen, alsof het scharnieren waren van waaruit de handel hoog of laag schommelt. Oorspronkelijk in dienst van vloerhandelaren op aandelen- en futuresbeurzen, worden ze nu het meest gebruikt in combinatie met ondersteunings- en weerstandsniveaus om trends te bevestigen en risico's te minimaliseren.

Net als bij andere vormen van trendlijnanalyse, richten draaipunten zich op de belangrijke relaties tussen hoge, lage en slotkoersen tussen handelsdagen; dat wil zeggen dat de prijzen van de vorige dag worden gebruikt om het draaipunt voor de huidige handelsdag te berekenen. Hoewel ze op bijna elk handelsinstrument kunnen worden toegepast, zijn draaipunten buitengewoon nuttig gebleken in de forex (FX) markt, vooral bij het handelen in valutaparen.

Forex-markten zijn zeer liquide en worden verhandeld met zeer hoge volume-attributen die de impact van marktmanipulatie verminderen die anders de steun- en weerstandsprojecties gegenereerd door draaipunten zou kunnen remmen.

Ondersteuning en weerstandsniveaus

Hoewel draaipunten worden geïdentificeerd op basis van specifieke berekeningen om belangrijke weerstand en weerstandsniveaus te helpen herkennen, zijn de ondersteunings- en weerstandsniveaus zelf afhankelijk van meer subjectieve plaatsingen om mogelijke breakout-handelsmogelijkheden te helpen herkennen.

Steun- en weerstandslijnen zijn een theoretische constructie die wordt gebruikt om de schijnbare onwil van handelaren om de prijs van een actief voorbij bepaalde punten te duwen te verklaren. Als stierenhandel naar een consistent niveau lijkt te stijgen voorafgaand aan stoppen en terugtrekken / omkeren, zou er weerstand zijn ondervonden. Als berenhandel een bodem lijkt te bereiken tegen een bepaald prijspunt voordat het consequent opnieuw inruilt, zou er steun zijn geweest. Traders zoeken naar prijzen om geïdentificeerde support / weerstandsniveaus te doorbreken als een teken van nieuwe trends die zich ontwikkelen en een kans voor snelle winst. Een groot aantal handelsstrategieën is afhankelijk van ondersteunings- / weerstandslijnen.

Pivots berekenen

Er zijn verschillende afgeleide formules die helpen bij het evalueren van steun- en weerstandspilpunten tussen valuta's in een forex-paar. Deze waarden kunnen in de loop van de tijd worden bijgehouden om te beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat prijzen bepaalde niveaus overschrijden. De berekening begint met de prijzen van de vorige dag:

Draaipunt voor stroom = Hoog (vorige) + Laag (vorige) + Sluiten (vorige)
3

Het draaipunt kan vervolgens worden gebruikt om de geschatte ondersteuning en weerstand voor de huidige handelsdag te berekenen.

Weerstand 1 = (2 x draaipunt) - Laag (vorige periode)
Ondersteuning 1 = (2 x draaipunt) - Hoog (vorige periode)
Weerstand 2 = (Draaipunt - Ondersteuning 1) + Weerstand 1
Ondersteuning 2 = draaipunt - (weerstand 1 - ondersteuning 1)
Weerstand 3 = (Draaipunt - Ondersteuning 2) + Weerstand 2
Ondersteuning 3 = Draaipunt - (Weerstand 2 - Ondersteuning 2)

Om een ​​volledig inzicht te krijgen in hoe goed draaipunten kunnen werken, verzamelt u statistieken voor de EUR / USD over hoe ver elke high en low is verwijderd van elke berekende weerstand (R1, R2, R3) en ondersteuningsniveau (S1, S2, S3) .

Om de berekening zelf te doen:

• Bereken de draaipunten, ondersteuningsniveaus en weerstandsniveaus voor x aantal dagen.
• Trek de ondersteuningspunten af ​​van het werkelijke dieptepunt van de dag (Laag - S1, Laag - S2, Laag - S3).
• Trek de weerstandspilpunten af ​​van de werkelijke high van de dag (Hoog - R1, Hoog - R2, Hoog - R3).
• Bereken het gemiddelde voor elk verschil.

De resultaten sinds de invoering van de euro (1 januari 1999, met de eerste handelsdag op 4 januari 1999):

• De werkelijke laagste waarde ligt gemiddeld 1 pip onder ondersteuning 1.
• De werkelijke high is gemiddeld 1 pip onder weerstand 1.
• De werkelijke low ligt gemiddeld 53 pips boven ondersteuning 2.
• De werkelijke high is gemiddeld 53 pips lager dan weerstand 2.
• De werkelijke low ligt gemiddeld 158 pips boven ondersteuning 3.
• De werkelijke high ligt gemiddeld 159 pips onder weerstand 3.

Waarschijnlijkheden beoordelen

De statistieken geven aan dat de berekende draaipunten van S1 en R1 een behoorlijke graadmeter zijn voor het werkelijke hoog en laag van de handelsdag.

Door nog een stap verder te gaan, berekenden we het aantal dagen dat de low lager was dan elke S1, S2 en S3 en het aantal dagen dat de high hoger was dan elke R1, R2 en R3.

Het resultaat: er zijn 2.026 handelsdagen geweest sinds de invoering van de euro vanaf 12 oktober 2006.

• Het werkelijke dieptepunt is 892 keer lager geweest dan 44% van de tijd.
• De werkelijke high was hoger dan R1 853 keer, of 42% van de tijd.
• Het werkelijke dieptepunt is lager dan S2, 342 keer of 17% van de tijd.
• De werkelijke high is 354 keer hoger of 17% van de tijd geweest.
• De werkelijke lage waarde was 63 keer lager dan S3, of 3% van de tijd.
• De werkelijke high was 52 keer hoger dan R3, of 3% van de tijd.

Deze informatie is nuttig voor een handelaar; als je weet dat het paar 44% van de tijd onder S1 komt, kun je vol vertrouwen een stop onder S1 plaatsen, wetende dat de waarschijnlijkheid aan jouw kant staat. Bovendien wilt u misschien net onder R1 winst nemen, omdat u weet dat de high van de dag slechts 42% van de tijd de R1 overschrijdt. Nogmaals, de kansen liggen bij jou.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat dit waarschijnlijkheden zijn en geen zekerheden. Gemiddeld is de high 1 pip onder R1 en overschrijdt R1 42% van de tijd. Dit betekent ook niet dat de high vier dagen na de volgende 10 R1 zal overschrijden, noch dat de high altijd 1 pip onder R1 zal zijn.

De kracht van deze informatie ligt in het feit dat u van tevoren potentiële steun en weerstand kunt peilen, referentiepunten kunt hebben om stops en limieten te plaatsen en, belangrijker nog, het risico kunt beperken terwijl u in een positie komt om winst te maken.

Toepassing van de informatie

Het draaipunt en zijn derivaten zijn potentiële ondersteuning en weerstand. De onderstaande voorbeelden tonen een opstelling met een draaipunt in combinatie met de populaire RSI-oscillator.

(Zie "Momentum en de relatieve sterkte-index" en "Oscillators leren kennen - Deel 2: RSI" voor meer inzicht)

RSI Divergence at Pivot Resistance / Support

Dit is meestal een hoge opbrengst / risico-handel. Het risico is goed gedefinieerd vanwege de recente high (of low voor een buy).

De draaipunten in de bovenstaande voorbeelden worden berekend met wekelijkse gegevens. Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat van 16 tot 17 augustus R1 als solide weerstand (eerste cirkel) op 1.2854 gold en de RSI-divergentie suggereerde dat de bovenkant beperkt was. Dit suggereert dat er een kans is om short te gaan op een pauze onder R1 met een stop bij de recente high en een limiet op het draaipunt, dat nu het ondersteuningsniveau is:

• Verkoop kort op 1.2853.
• Stop bij de recente high op 1.2885.
• Beperk op het draaipunt op 1.2784.

Deze eerste transactie leverde een winst van 69 pip op met 32 ​​pips risico. De beloning / risicoverhouding was 2, 16.

De volgende week produceerde bijna exact dezelfde opstelling. De week begon met een rally tot en net boven R1 op 1.2908, die ook gepaard ging met bearish divergentie. Het korte signaal wordt gegenereerd op de daling terug onder R1, op welk punt we short kunnen verkopen met een stop bij de recente high en een limiet op het draaipunt (dat nu ondersteuning biedt):

• Verkoop kort op 1.2907.
• Stop bij de recente high op 1.2939.
• Beperk op het draaipunt op 1.2802.

Deze transactie leverde een winst van 105 pip op met slechts 32 pips risico. De beloning / risicoverhouding was 3, 28.

Regels voor installatie

Voor handelaren die bearish zijn en de markt kortsluiten, is de benadering van het bepalen van draaipunten anders dan voor de bullish, lange handelaar.

Voor shorts

1. Identificeer bearish divergentie op het draaipunt, ofwel R1, R2 of R3 (meest gebruikelijk op R1).
2. Wanneer de prijs terug onder het referentiepunt daalt (dit kan het draaipunt zijn, R1, R2, R3), start u een shortpositie met een stop bij de recente swing high.
3. Plaats een limiet (winst nemen) bestelling op het volgende niveau. Als je bij R2 zou verkopen, zou je eerste doel R1 zijn. In dit geval wordt voormalige weerstand steun en vice versa.

Voor lang

1. Identificeer bullish divergentie op het draaipunt, ofwel S1, S2 of S3 (meest gebruikelijk bij S1).
2. Wanneer de prijs weer boven het referentiepunt komt (dit kan het draaipunt zijn, S1, S2, S3), start u een longpositie met een stop bij de recente swing low.
3. Plaats een limiet (winst nemen) -bestelling op het volgende niveau (als je bij S2 hebt gekocht, zou je eerste doel S1 zijn ... eerdere ondersteuning wordt weerstand en vice versa).

Het komt neer op

Draaipunten zijn veranderingen in de richting van de markthandel die, na elkaar in kaart te brengen, kunnen worden gebruikt om algemene prijstrends te identificeren. Ze gebruiken de hoge, lage en slotgetallen van de voorgaande periode om de mate van ondersteuning of weerstand in de nabije toekomst te beoordelen. Draaipunten zijn mogelijk de meest gebruikte leidende indicatoren bij technische analyse. Er zijn veel verschillende soorten draaipunten, elk met hun eigen formules en afgeleide formules, maar hun impliciete handelsfilosofieën zijn hetzelfde.

In combinatie met andere technische hulpmiddelen kunnen draaipunten ook aangeven wanneer er een grote en plotselinge toestroom is van handelaren die tegelijkertijd de markt betreden. Deze marktinstromen leiden vaak tot uitbraken en winstkansen voor forexhandelaren die aan de range zijn gebonden. Met draaipunten kunnen ze raden welke belangrijke prijspunten moeten worden gebruikt om stopverliezen in te voeren, te verlaten of te plaatsen.

Draaipunten kunnen voor elk tijdsbestek worden berekend. Een daghandelaar kan dagelijkse gegevens gebruiken om de draaipunten elke dag te berekenen, een swinghandelaar kan wekelijkse gegevens gebruiken om de draaipunten voor elke week te berekenen en een positiehandelaar kan maandelijkse gegevens gebruiken om de draaipunten aan het begin van elke maand te berekenen.

Beleggers kunnen zelfs jaarlijkse gegevens gebruiken om significante niveaus voor het komende jaar te benaderen. De analyse- en handelsfilosofie blijft hetzelfde, ongeacht het tijdsbestek. Dat wil zeggen, de berekende draaipunten geven de handelaar een idee van waar ondersteuning en weerstand zijn voor de komende periode, maar de handelaar moet altijd bereid zijn om te handelen - omdat niets in de handel belangrijker is dan paraatheid.