Brede dagen
Brede dagen beschrijven het prijsbereik van een aandeel op een bijzonder volatiele handelsdag. Brede dagen komen voor wanneer de hoge en lage prijzen van een aandeel veel verder uit elkaar liggen dan op een normale dag. Sommige technische analisten identificeren deze dagen met behulp van de volatiliteitsratio.
UITBREIDING Brede dagen
Brede dagen hebben een echt bereik dat groter is dan de omringende dagen, en verre dagen voorspellen meestal een trendomkering. Extreem brede dagen wijzen op grote trendomkeringen, terwijl minder extreem brede dagen op kleine omkeringen wijzen.
Het gemiddelde werkelijke bereik biedt een manier om het handelsbereik tussen meerdere dagen te vergelijken door te kijken naar het verschil tussen het einde van de vorige dag en het hoogste of laagste van de huidige periode, afhankelijk van wat groter is. Het werkelijke bereik voor een bepaalde periode is het hoogste van het hoogste voor de periode min het laagste voor de periode, het hoogste voor de periode min het einde voor de vorige periode, of het einde voor de vorige periode min het laagste voor de huidige periode .
Het gemiddelde werkelijke bereik is meestal een 14-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde van het werkelijke bereik, hoewel verschillende transacties verschillende perioden kunnen gebruiken. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde is een type voortschrijdend gemiddelde dat een groter gewicht en een groter gewicht legt op de meest recente gegevenspunten. Dit wordt ook wel het exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde genoemd.
Volatiliteitsverhouding
De volatiliteitsratio kan worden gebruikt om uiteenlopende dagen te identificeren met behulp van een technische indicator. In essentie automatiseert dit het proces van het vinden van uiteenlopende dagen en maakt het het voor handelaren mogelijk om eenvoudig naar kansen te zoeken in plaats van eenvoudig naar grafieken te kijken.
De volatiliteitsratio wordt berekend door het werkelijke bereik voor een bepaalde dag te delen door het exponentiële voortschrijdend gemiddelde van het werkelijke bereik over een periode, die meestal 14 dagen is. Over het algemeen treden er dagen op waarin de volatiliteitsratio een waarde van 2, 0 over een periode van 14 dagen overschrijdt. Traders kunnen volatiliteitsratio's in hun aandelengrafieken gebruiken bij het zoeken naar mogelijke omkeermogelijkheden.
Brede dagen komen voor wanneer het prijsbereik van een bepaald aandeel de volatiliteit van een normale handelsdag aanzienlijk overschrijdt. Vaak worden deze dagen gemeten met het gemiddelde werkelijke bereik en wordt de analyse geautomatiseerd met behulp van de volatiliteitsratio. Brede dagen voorspellen meestal trendomkeringen, hoewel handelaren omkeringen zouden moeten bevestigen met behulp van andere technische indicatoren en grafiekpatronen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.