Totaal risico

Wat is geaggregeerd risico?

Het geaggregeerde risico is het bedrag van de blootstelling van een instelling of belegger aan het tegenpartijrisico van een enkele cliënt. De valutacontracten - zowel contant als forward - hebben allemaal een tegenpartij die verantwoordelijk is voor het tegenhouden van de andere kant van de overeenkomst. Als een instelling te veel eieren in één mand heeft gestopt en ook afspraken met één klant heeft gemaakt, kan dit een belangrijk probleem zijn als die klant in gebreke blijft en niet in staat is om alle afspraken na te komen. Totaal risico dat te hoog is omdat teveel contracten met één tegenpartij worden aangehouden, is een gemakkelijk te vermijden probleem. Een instelling moet haar bronnen van tegenpartijrisico diversifiëren door overeenkomsten met een breed scala van klanten aan te gaan.

Geaggregeerd risico in forex kan ook worden gedefinieerd als de totale blootstelling van een entiteit aan veranderingen of schommelingen in valutakoersen.

Inzicht in geaggregeerd risico

Banken en financiële instellingen houden het totale risico nauwlettend in de gaten om hun blootstelling aan ongunstige financiële ontwikkelingen - zoals een kredietcrisis of zelfs insolventie - bij een tegenpartij of klant tot een minimum te beperken. Dit wordt bereikt door positielimieten die het maximale dollarbedrag van open transacties bepalen dat op elk moment in contanten en valutacontracten kan worden afgesloten. Geaggregeerde risicolimieten zullen over het algemeen groter zijn voor langdurige tegenpartijen en klanten met een goede kredietwaardigheid, en zullen lager zijn voor klanten die nieuw zijn of een lagere kredietwaardigheid hebben.

Voorbeeld van geaggregeerd risico

XYZ Corporation heeft verschillende openstaande forex-contracten met ABC Company. ABC Company heeft een positielimiet bereikt en kan geen aanvullende contracten meer sluiten met XYZ Corporation totdat een aantal van haar huidige posities is gesloten. Deze limieten zijn van kracht om XYZ Corporation te beschermen tegen het nemen van teveel tegenpartijrisico of geaggregeerd risico met ABC Company. Als ABC Company haar kant van de contracten niet zou kunnen betalen, zou XYZ Corporation haar blootstelling aan dat verlies willen beperken.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Pre-schikkingsrisico Pre-schikkingsrisico is de mogelijkheid dat een partij in een contract de voorwaarden en het verzuim niet zal nakomen vóór de afwikkelingsdatum van het contract. meer Kredietcontrole Definitie In de forexmarkt is kredietcontrole een achtergrondcontrole om het vermogen van een tegenpartij te onderzoeken om hun kant van een valutatransactie te dekken. meer Afgeleide — Hoe het ultieme hedge-spel werkt Een afgeleide is een gesecuritiseerd contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhankelijk is van of afgeleid is van een of meer onderliggende activa. De prijs wordt bepaald door schommelingen in dat actief, dit kunnen aandelen, obligaties, valuta's, grondstoffen of marktindexen zijn. meer Leveringsrisico Leveringsrisico verwijst naar de kans dat een partij het einde van de overeenkomst niet nakomt door een activum of contante waarde van het contract niet te leveren. meer Forex Spot Rate Definitie De forex spot rate is de meest genoteerde forex rate in zowel de wholesale- als de retailmarkt. meer Bruto negatieve reële waarde (GNFV) Bruto negatieve reële waarde is de totale reële waarde van de contracten van een bank wanneer de bank geld verschuldigd is aan haar tegenpartijen (zonder rekeningverrekening). meer partnerlinks