Alfarisico

Wat is alfarisico?

Alfarisico is het risico in een statistische test dat een nulhypothese wordt verworpen als het daadwerkelijk waar is. Dit wordt ook wel een Type I-fout genoemd. De nulhypothese in een statistische test stelt meestal dat er geen verschil is tussen de waarde die wordt getest en een bepaald getal, zoals nul of één. Wanneer de nulhypothese wordt afgewezen, zegt de persoon die de test uitvoert, dat er een verschil is tussen de geteste waarde en het specifieke aantal. In wezen is alfarisico het risico dat een verschil wordt gedetecteerd wanneer er geen verschil bestaat. De beste manier om het alfarisico te verminderen, is door de steekproef te vergroten in de hoop dat de grotere steekproef representatiever is voor de populatie.

Belangrijkste leerpunten

• Alfarisico verwijst naar het risico dat inherent is aan het verwerpen van de nulhypothese wanneer het daadwerkelijk waar is.
• Dit type risico kan ook worden gedacht aan het gevaar dat wordt aangenomen dat er een verschil bestaat terwijl er eigenlijk geen verschil is.

Alpha-risico begrijpen

Een voorbeeld van alfarisico in financiën zou zijn als men de hypothese wilde testen dat het gemiddelde jaarlijkse rendement op een groep aandelen groter was dan 10%. De nulhypothese zou dus zijn als het rendement gelijk was aan of minder dan 10%. Om dit te testen, zou men een steekproef van aandelenrendementen in de tijd samenstellen en het niveau van significantie bepalen. Als u na het statistisch bekijken van de steekproef vaststelt dat het gemiddelde jaarlijkse rendement hoger is dan 10%, zou u de nulhypothese verwerpen. Maar in werkelijkheid was het gemiddelde rendement 6%, dus je hebt een Type I-fout gemaakt. De kans dat u deze fout in uw test heeft gemaakt, is het alfarisico. Dit alfarisico kan ertoe leiden dat u in een groep aandelen belegt wanneer het rendement de potentiële risico's niet echt rechtvaardigt.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Hoe type II-fouten werken Een type II-fout is een statistische term die wordt gebruikt in de context van hypothesetests die de fout beschrijft die optreedt wanneer iemand een nulhypothese accepteert die feitelijk onjuist is. meer Beta-risico Beta-risico is de kans dat een valse nulhypothese wordt geaccepteerd door een statistische test. meer Waarom statistische significantie belangrijk is Statistische significantie verwijst naar een resultaat dat niet willekeurig zal optreden, maar eerder waarschijnlijk is toe te schrijven aan een specifieke oorzaak. meer T-testdefinitie Een t-test is een type inferentiële statistiek die wordt gebruikt om te bepalen of er een significant verschil is tussen de gemiddelden van twee groepen, die mogelijk verband houden met bepaalde kenmerken. meer Eenzijdige test Een eenzijdige test is een statistische test waarbij het kritieke gebied van een verdeling groter of kleiner is dan een bepaalde waarde, maar niet beide. meer Null Hypothese Definitie Een nulhypothese is een soort hypothese die wordt gebruikt in statistieken die suggereert dat er geen statistische significantie bestaat in een reeks gegeven waarnemingen. meer partnerlinks