Gemiddelde directionele index - ADX-definitie en gebruik
De gemiddelde directionele index (ADX) is een technische analyse-indicator die door sommige handelaren wordt gebruikt om de sterkte van een trend te bepalen. De trend kan omhoog of omlaag zijn, en dit wordt weergegeven door twee bijbehorende indicatoren, de negatieve richtingindicator (-DI) en de positieve richtingindicator (+ DI). Daarom bevat ADX gewoonlijk drie afzonderlijke lijnen. Deze worden gebruikt om te helpen beoordelen of een transactie lang of kort moet worden genomen, of dat een transactie überhaupt moet worden genomen.
Belangrijkste leerpunten
- Ontworpen door Welles Wilder voor dagelijkse hitlijsten voor grondstoffen, maar kan worden gebruikt in andere markten of andere tijdframes.
- De prijs gaat omhoog wanneer + DI boven -DI is, en de prijs gaat omlaag wanneer -DI boven + DI is.
- Kruisen tussen + DI en -DI zijn potentiële handelssignalen omdat beren of stieren de overhand krijgen.
- De trend heeft kracht wanneer ADX boven 25 is. De trend is zwak of de prijs is trendloos wanneer ADX onder 20 is, volgens Wilder.
- Niet-trending betekent niet dat de prijs niet beweegt. Dat is misschien niet zo, maar de prijs kan ook een trendverandering ondergaan of is te volatiel om een duidelijke richting aan te geven.
De formules voor de gemiddelde directionele index
(ADX) Indicator zijn
De ADX vereist een reeks berekeningen vanwege de meerdere regels in de indicator.
+ DI = (Smoothed + DMATR) × 100-DI = (Smoothed -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (Prior ADX × 13) + Current ADX14where: + DM (directionele beweging) = Huidig Hoog − PHPH = Vorige Hoog-DM = Vorige Laag − Stroom Laag Gesmeed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Huidig DMATR = Gemiddeld True Range \ begin { uitgelijnd} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ keer 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ keer 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ keer 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {Prior ADX } \ times 13) + \ text {Current ADX}} {14} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {+ DM (Directional Movement)} = \ text {Current High} - \ text {PH } \\ & \ text {PH} = \ text {Previous High} \\ & \ text {-DM} = \ text {Previous Low} - \ text {Current Low} \\ & \ text {Smoothed +/- DM } = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ rechts) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \\ \ end { uitgelijnd} + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (Prior ADX × 13) + Huidige ADX waarbij: + DM (richtingsbeweging) = stroom Hoog − PHPH = Vorige hoog-DM = Vorige laag − stroom laag Laag +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Huidige DMATR = Gemiddeld echt bereik
De gemiddelde directionele verplaatsingsindex (ADX) berekenen
- Bereken + DM, -DM en True Range (TR) voor elke periode. Er worden meestal 14 periodes gebruikt.
- + DM = Huidig Hoog - Vorige Hoog.
- -DM = Vorige laag - Huidige laag.
- Gebruik + DM wanneer Huidig hoog - Vorige hoog> Vorige laag - Huidige laag. Gebruik -DM wanneer vorige laag - Huidig laag> Huidig hoog - Vorige hoog.
- TR is groter dan Huidig hoog - Huidig laag, Huidig hoog - Vorige sluit of Huidig laag - Vorige sluit.
- Maak de 14-periodegemiddelden van + DM, -DM en TR glad. De TR-formule staat hieronder. Voer de waarden -DM en + DM in om de afgevlakte gemiddelden daarvan te berekenen.
- Eerste 14TR = som van de eerste 14 TR-metingen.
- Volgende 14TR-waarde = Eerste 14TR - (Voorafgaande 14TR / 14) + Huidige TR
- Deel vervolgens de afgevlakte + DM-waarde door de afgevlakte TR-waarde om + DI te krijgen. Vermenigvuldig met 100.
- Deel de afgevlakte -DM-waarde door de afgevlakte TR-waarde om-DI te krijgen. Vermenigvuldig met 100.
- De richtingsbewegingsindex (DX) is + DI minus -DI, gedeeld door de som van + DI en -DI (alle absolute waarden). Vermenigvuldig met 100.
- Om de ADX te krijgen, moet u DX-waarden voor ten minste 14 periodes blijven berekenen. Verzacht vervolgens de resultaten om ADX te krijgen
- Eerste ADX = som 14 periodes van DX / 14
- Daarna is ADX = ((Prior ADX * 13) + Current DX) / 14
Wat zegt de gemiddelde directionele index (ADX) ">
De gemiddelde directionele index (ADX) samen met de negatieve directionele indicator (-DI) en de positieve directionele indicator (+ DI) zijn momentumindicatoren. De ADX helpt beleggers de trendsterkte te bepalen, terwijl -DI en + DI helpen de trendrichting te bepalen.
De ADX identificeert een sterke trend wanneer de ADX ouder is dan 25 en een zwakke trend wanneer de ADX lager is dan 20.
Crossovers van de -DI- en + DI-lijnen kunnen worden gebruikt om handelssignalen te genereren. Als de + DI-lijn bijvoorbeeld boven de -DI-lijn kruist en de ADX boven 20 is, of idealiter boven 25, dan is dat een potentieel signaal om te kopen.
Als de -DI boven de + DI kruist en ADX boven 20 of 25 is, is dat een kans om een mogelijke shorttrack in te gaan.
Kruisen kunnen ook worden gebruikt om huidige transacties af te sluiten. Als deze bijvoorbeeld lang is, verlaat u deze wanneer de -DI boven de + DI kruist.
Wanneer ADX lager is dan 20, geeft de indicator aan dat de prijs trendloos is en daarom misschien geen ideaal moment is om een transactie aan te gaan.
Het verschil tussen de gemiddelde directionele index (ADX) en de Aroon-indicator
De ADX-indicator bestaat uit in totaal drie lijnen. De Aroon Indicator bestaat uit twee. De twee indicatoren zijn vergelijkbaar omdat ze beide lijnen hebben die een positieve en negatieve beweging vertegenwoordigen, wat helpt om de trendrichting te identificeren. Het Aroon-lezen / -niveau helpt ook bij het bepalen van de trendsterkte, zoals de ADX. De berekeningen zijn echter anders, dus crossovers op elk van de indicatoren zullen op verschillende tijdstippen plaatsvinden.
Beperkingen bij het gebruik van de gemiddelde directionele index (ADX)
Crossovers kunnen vaak voorkomen. Soms te vaak, wat leidt tot verwarring en mogelijk geldverlies bij transacties die snel de andere kant opgaan. Dit worden valse signalen genoemd. Dit komt vaker voor wanneer ADX-waarden lager zijn dan 25. Dat gezegd hebbende, soms bereikt de ADX meer dan 25, maar is er alleen tijdelijk en keert vervolgens samen met de prijs terug.
Zoals elke indicator, moet de ADX worden gecombineerd met prijsanalyse en mogelijk andere indicatoren om signalen te filteren en risico's te beheersen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.