Trend- en tegenstrendindicatoren combineren

Een van de oudste gezegden in de handel is dat 'de trend je vriend is'. Aangezien de trend de heersende richting van prijsactie voor een gegeven verhandelbaar effect bepaalt, kan, zolang deze aanhoudt, meer geld worden verdiend door met de huidige trend mee te gaan dan door ertegen te vechten. Desondanks is het instinctief om tegen de laagste prijs te willen kopen en tegen de hoogste prijs te verkopen. De enige manier om dit op de financiële markten te doen, is door te proberen 'de bodem te kopen' en 'de top te verkopen', wat per definitie een tegengestelde benadering van handel is. (Zie ook: 7 Tools of the Trade .)

Elke handelsdag speelt de strijd tussen degenen die proberen te kopen of verkopen in een gevestigde trend en degenen die proberen te kopen in de buurt van een dieptepunt en verkopen in de buurt van een high. Beide soorten handelaren hebben zeer overtuigende argumenten waarom hun aanpak superieur is. Interessant is echter dat op de lange termijn een van de beste benaderingen gewoon zou kunnen zijn om deze twee schijnbaar ongelijksoortige methoden samen te voegen. Vaak is de eenvoudige oplossing de beste.

Een gecombineerde aanpak

Twee acties helpen om trendvolgende en tegenstrendtechnieken succesvol te combineren:

1. Identificeer een methode die redelijk goed in staat is de langetermijntrend te identificeren
2. Identificeer een tegenstrendmethode die goed werkt in het benadrukken van pullbacks binnen de trend op langere termijn

Hoewel het vinden van een optimale aanpak wat tijd en moeite kan kosten, kan het benadrukken van het potentiële nut van dit concept worden gedaan met behulp van enkele zeer eenvoudige technieken.

Stap 1: Identificeer de trend op langere termijn

In figuur 1 ziet u een aandelengrafiek met het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde van de slotkoersen uitgezet. Vanuit een trendvolgend oogpunt kunnen we eenvoudig stellen dat als de laatste slotkoers boven het huidige 200-dagen voortschrijdend gemiddelde ligt, de trend "omhoog" is en vice versa.

Figuur 1: Prijs met 200-dagen voortschrijdend gemiddelde

Bron: ProfitSource

Voor onze doeleinden zijn we echter niet op zoek naar een trend-volgende methode die noodzakelijkerwijs werkelijke koop- en verkoopsignalen zal activeren. We proberen eenvoudig de heersende trend vast te stellen. Daarom zullen we nu een tweede trendvolgend filter toevoegen. In figuur 2 kunt u zien dat we ook de voortschrijdende gemiddelden over 10 en 30 dagen hebben toegevoegd.

Figuur 2: Prijs met voortschrijdende gemiddelden over 10, 30 en 200 dagen

Bron: ProfitSource

Dus nu zullen onze regels als volgt zijn:

1. Als het 10-dagen voortschrijdend gemiddelde boven het 30-dagen voortschrijdend gemiddelde ligt EN de laatste afsluiting boven het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde ligt, dan zullen we de huidige trend aanduiden als "omhoog".
2. Als het voortschrijdend gemiddelde over 10 dagen lager is dan het voortschrijdend gemiddelde over 30 dagen EN de laatste afsluiting lager is dan het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen, dan zullen we de huidige trend aanduiden als "omlaag". (Zie ook: Het exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde verkennen. )

Stap 2: Een contrastrendindicator toevoegen

Er zijn letterlijk tientallen en tientallen potentiële countertrend-indicatoren die men zou kunnen gebruiken. Omdat we op zoek zijn naar terugtrekkingen op de korte termijn binnen een algemene trend op de langere termijn, zullen we iets gebruiken dat zeer eenvoudig en relatief kort van aard is. Deze indicator wordt eenvoudigweg de oscillator genoemd. De berekeningen zijn eenvoudig:

A = het 3-daags voortschrijdend gemiddelde van de slotkoersen

B = het 10-dagen voortschrijdend gemiddelde van de slotkoersen

De oscillator is eenvoudig (A - B)

In figuur 3 zien we dezelfde prijsgrafiek als in figuren 1 en 2 met de oscillator uitgezet onder de prijsactie. Terwijl de onderliggende veiligheid in prijs daalt, daalt de oscillator onder nul en vice versa.

Figuur 3: Prijs met 3/10 oscillator

Bron: ProfitSource

Stap 3

Laten we nu de twee methoden die we tot nu toe hebben beschreven, eigenlijk combineren tot één methode. Zie in figuur 4 opnieuw hetzelfde staafdiagram als in de vorige drie figuren. Op deze zien we de voortschrijdende gemiddelden over 10, 30 en 200 dagen uitgezet op de prijsgrafiek met de hieronder weergegeven oscillator.

Afbeelding 4: Op zoek naar oscillatoromkeringen naar boven in een gevestigde opwaartse trend

Bron: ProfitSource

Waar een alert handelaar op moet letten, zijn gevallen waarin:

1. Het voortschrijdend gemiddelde over 10 dagen ligt boven het voortschrijdend gemiddelde over 30 dagen
2. De laatste afsluiting ligt boven het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde
3. De oscillator van vandaag is hoger dan de oscillator van gisteren EN
4. De oscillatorwaarde van gisteren was zowel negatief als lager dan de oscillatorwaarde twee dagen geleden.

Voltooiing van deze reeks criteria suggereert dat een terugtrekking binnen een langere termijntrend mogelijk is voltooid en dat de prijzen zouden kunnen stijgen. De bovengenoemde criteria presenteren een scenario waarin de trend suggereert dat het aandeel zijn opwaartse dynamiek moet voortzetten, maar de belegger zal geen aandelen kopen in het hoogtepunt van de cyclus.

De nadelen

Er zijn veel mogelijke kanttekeningen bij de methode die in dit stuk wordt beschreven. Eerst en vooral is dat niemand mag aannemen dat de beschreven methode consistente handelswinsten zal genereren. Het wordt niet gepresenteerd als een handelssysteem, alleen als een voorbeeld van een mogelijke methode voor het genereren van een handelssignaal. De methode zelf is gewoon een voorbeeld van slechts één manier om trendvolgende en tegengestelde indicatoren te combineren in één model. En hoewel het concept helemaal goed is, zou een verantwoordelijke handelaar elke methode moeten testen voordat deze op de markt wordt gebruikt en echt geld riskeert. Daarnaast zijn er nog andere uiterst belangrijke overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden die veel verder gaan dan alleen het genereren van ingangssignalen.

Andere relevante vragen die u moet stellen en beantwoorden voordat u een handelsbenadering gebruikt, zijn:

• Hoe worden de posities "> stop-loss bestelling bepaald?
• Wanneer moet u winst maken?

Het komt neer op

Dit is slechts een greep uit de overwegingen waarmee een handelaar rekening moet houden voordat hij met een bepaalde methode begint te handelen. Niettemin, met die kanttekeningen in gedachten, lijkt er enige verdienste te bestaan ​​in het idee om trendvolgende en tegenstrendmethoden te combineren in een poging om op de meest gunstige tijden te kopen, terwijl nog steeds vastgehouden wordt aan de belangrijkste trend in het spel. (Zie ook: eenvoudige bewegende gemiddelden zorgen ervoor dat trends opvallen .)