Envelope Channel
Envelope Channel verwijst naar bovenste en onderste banden rond prijsstaven, gegenereerd door een voortschrijdend gemiddelde en een vooraf bepaalde afstand boven en onder het voortschrijdend gemiddelde. De afstand kan worden berekend via een procentuele variabele hoger en lager dan het voortschrijdend gemiddelde, dat wil zeggen 2%, 5% of 10%, of het aantal standaardafwijkingen ie 1, 2, 3, vergelijkbaar met Bollinger Bands.
In tegenstelling tot traditionele prijskanalen veranderen op enveloppen gebaseerde standaardafwijkingen in de loop van de tijd als reactie op de volatiliteit van een effect door de banden te verbreden of te versmallen.
Envelope Channel opsplitsen
Envelopkanalen kunnen met verschillende technieken worden gemaakt, zolang ze maar samenwerken om bovenste en onderste banden te vormen die de prijs van de beveiliging omringen. Een handelaar kan bijvoorbeeld een 20-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en 5% afstand gebruiken om een envelopkanaal te genereren voor een gegeven beveiliging. Andere voorbeelden kunnen Bollinger Bands of Keltner-kanalen zijn. Dit zijn op vluchtigheid gebaseerde enveloppen die zijn gemaakt met exponentiële voortschrijdende gemiddelden.
Veel handelaren reageren op een verkoopsignaal wanneer de prijs de bovenste band bereikt en een koopsignaal wanneer de prijs de onderste band van een envelopkanaal bereikt. Vaak moeten handelaren experimenteren met verschillende instellingen voor voortschrijdend gemiddelde en afstand om te vinden wat werkt voor een bepaalde beveiliging of markt. Ze moeten ook kijken naar uitbraken en storingen van envelopkanalen in meer extreme omstandigheden, omdat die signalen grotere betrouwbaarheid en winstgevendheid kunnen genereren.
Andere technische indicatoren of grafiekpatronen kunnen nuttig zijn bij het bevestigen van omkeringen, waardoor de frequentie van valse koop- of verkoopsignalen wordt verlaagd.
Voorbeeld envelopkanaal
Kaartdiensten definiëren en berekenen het envelopkanaal op verschillende manieren. Het TC2000 Envelope Channel van Worden gebruikt bijvoorbeeld een voortschrijdend gemiddelde en een procentuele afstand boven en onder het voortschrijdend gemiddelde.
De indicator is ingesteld op een 20-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en 6% afstand in dit Apple-voorbeeld, waarbij bovenste en onderste banden worden getrokken die het overgrote deel van de prijsbewegingen bevatten tussen oktober 2017 en augustus 2018. Een rally stijgt buiten de topband in november 2017, met een verkoopsignaal dat voorafgaat aan een kleine daling, gevolgd door een handelsbereik van 3 maanden. Een daling in februari snijdt een week door de onderste band, wat leidt tot zweepverliezen als kopers van een dip te vroeg binnenkomen. De sprong in maart keert terug in de topband, maar de aandelen noteren een iets hogere high voordat ze midden in de maand fors lager worden.
Aankoopsignalen van april en mei leveren gezonde winsten op, terwijl de betoging in Memorial Day buiten de topband plaatsvindt en een langdurig consolidatiepatroon genereert. Ten slotte geeft een stijging van augustus naar een nieuw hoogtepunt weer een vals verkoopsignaal, waarmee handelaren worden verteld de indicatorinstellingen opnieuw te onderzoeken.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.