Definitie van foutterm
Een foutterm is een restvariabele die wordt geproduceerd door een statistisch of wiskundig model, die wordt gemaakt wanneer het model de werkelijke relatie tussen de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabelen niet volledig weergeeft. Als gevolg van deze onvolledige relatie is de foutterm het bedrag waarmee de vergelijking kan verschillen tijdens empirische analyse.
De foutterm wordt ook wel de resterende, verstorende of resterende term genoemd en wordt in modellen op verschillende manieren weergegeven door de letters e, ε of u.
Een voorbeeldformule waarin een foutterm van toepassing is
Een foutterm betekent in wezen dat het model niet volledig nauwkeurig is en resulteert in verschillende resultaten tijdens real-world applicaties. Neem bijvoorbeeld aan dat er een meervoudige lineaire regressiefunctie is die de volgende vorm heeft:
Y = αX + βρ + ϵwaar: α, β = Constante parametersX, ρ = Onafhankelijke variabelenϵ = Foutterm \ begin {uitgelijnd} & Y = \ alpha X + \ beta \ rho + \ epsilon \\ & \ textbf {waar:} \\ & \ alpha, \ beta = \ text {Constante parameters} \\ & X, \ rho = \ text {Onafhankelijke variabelen} \\ & \ epsilon = \ text {Foutterm} \\ \ end {uitgelijnd} Y = αX + βρ + ϵwaar: α, β = constante parametersX, ρ = onafhankelijke variabelenϵ = foutterm
Wanneer de werkelijke Y tijdens een empirische test verschilt van de verwachte of voorspelde Y in het model, is de foutterm niet gelijk aan 0, wat betekent dat er andere factoren zijn die Y beïnvloeden.
Foutvoorwaarden begrijpen
Een foutterm vertegenwoordigt de foutmarge binnen een statistisch model; het verwijst naar de som van de afwijkingen binnen de regressielijn, die een verklaring biedt voor het verschil tussen de resultaten van het model en de daadwerkelijk waargenomen resultaten. De regressielijn wordt gebruikt als analysepunt wanneer wordt geprobeerd de correlatie tussen één onafhankelijke variabele en één afhankelijke variabele te bepalen.
Wat vertellen foutvoorwaarden ons?
Binnen een lineair regressiemodel dat de koers van een aandeel in de loop van de tijd volgt, is de foutterm het verschil tussen de verwachte prijs op een bepaald tijdstip en de prijs die daadwerkelijk werd waargenomen. In gevallen waarin de prijs precies is wat op een bepaald tijdstip werd verwacht, zal de prijs op de trendlijn vallen en zal de fouttermijn nul zijn.
Punten die niet direct op de trendlijn vallen, laten zien dat de afhankelijke variabele, in dit geval de prijs, wordt beïnvloed door meer dan alleen de onafhankelijke variabele, die het verstrijken van de tijd vertegenwoordigt. De foutterm staat voor elke invloed die wordt uitgeoefend op de prijsvariabele, zoals veranderingen in het marktsentiment.
De twee gegevenspunten met de grootste afstand tot de trendlijn moeten een gelijke afstand tot de trendlijn zijn, wat de grootste foutmarge vertegenwoordigt.
Als een model heteroskedastisch is, een veel voorkomend probleem bij het correct interpreteren van statistische modellen, verwijst het naar een toestand waarin de variantie van de foutterm in een regressiemodel sterk varieert.
Belangrijkste leerpunten
- Een foutterm verschijnt in een statistisch model, zoals een regressiemodel, om de onzekerheid in het model aan te geven.
- De foutterm is een restvariabele die een gebrek aan perfecte goedheid van fit verklaart.
- Heteroskedastisch verwijst naar een aandoening waarbij de variantie van de restterm of foutterm in een regressiemodel sterk varieert.
Lineaire regressie, foutterm en voorraadanalyse
Lineaire regressie is een vorm van analyse die betrekking heeft op de huidige trends die door een bepaald effect of index worden ervaren door een relatie te bieden tussen een afhankelijke en onafhankelijke variabele, zoals de prijs van een effect en het verstrijken van de tijd, wat resulteert in een trendlijn die kan worden gebruikt als een voorspellend model.
Een lineaire regressie vertoont minder vertraging dan bij een voortschrijdend gemiddelde, omdat de lijn geschikt is voor de gegevenspunten in plaats van gebaseerd op de gemiddelden binnen de gegevens. Hierdoor kan de lijn sneller en dramatisch veranderen dan een lijn op basis van numerieke middeling van de beschikbare gegevenspunten.
Het verschil tussen foutvoorwaarden en residuen
Hoewel de foutterm en de rest vaak als synoniemen worden gebruikt, is er een belangrijk formeel verschil. Een foutterm is over het algemeen niet waarneembaar en een rest is waarneembaar en berekenbaar, waardoor het veel gemakkelijker te kwantificeren en te visualiseren is. Hoewel een foutterm de manier waarop geobserveerde gegevens verschillen van de werkelijke populatie, representeert een rest in feite de manier waarop geobserveerde gegevens verschillen van steekproefpopulatie gegevens.
Leer meer over
Lees meer over de resterende standaardafwijking om uw kennis op te bouwen over het onderwerp modelfouttermen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.