Marktindicatoren
Marktindicatoren zijn kwantitatief van aard en proberen aandelen of financiële indexgegevens te interpreteren in een poging marktbewegingen te voorspellen. Marktindicatoren zijn een subset van technische indicatoren en bestaan meestal uit formules en ratio's. Ze helpen de investerings- / handelsbeslissingen van beleggers.
Inzicht in marktindicatoren
Marktindicatoren zijn vergelijkbaar met technische indicatoren, omdat beide een statistische formule toepassen op een reeks gegevenspunten om een conclusie te trekken. Het verschil is dat marktindicatoren datapunten van meerdere effecten gebruiken in plaats van slechts een enkel effect. Vaak worden marktindicatoren in een afzonderlijke grafiek uitgezet in plaats van boven of onder een indexprijsgrafiek.
De meeste beursindicatoren worden gemaakt door het aantal bedrijven te analyseren dat nieuwe hoogtepunten heeft bereikt ten opzichte van het aantal dat nieuwe dieptepunten heeft gecreëerd, bekend als marktbreedte, omdat het laat zien waar de algemene trend naartoe gaat.
De twee meest voorkomende soorten marktindicatoren zijn:
- Marktbreedte- indicatoren vergelijken het aantal aandelen dat in dezelfde richting beweegt als een grotere trend. De regel Vooruitgang-Weigering kijkt bijvoorbeeld naar het aantal oplopende aandelen versus het aantal dalende aandelen.
- Marktsentimentindicatoren vergelijken prijs en volume om te bepalen of beleggers bullish of bearish zijn op de totale markt. De Put Call Ratio kijkt bijvoorbeeld naar het aantal putopties versus callopties gedurende een bepaalde periode.
Hier is een voorbeeld van de NASDAQ Advance-Decline Issues index:
Belangrijkste leerpunten
- Marktindicatoren zijn kwantitatief van aard en proberen aandelen of financiële indexgegevens te interpreteren in een poging marktbewegingen te voorspellen.
- Marktindicatoren zijn een subset van technische indicatoren en bestaan meestal uit formules en ratio's.
- Populaire marktindicatoren zijn onder meer marktbreedte, marktsentiment, vervroegde daling en voortschrijdende gemiddelden.
Populaire marktindicatoren
Er zijn honderden verschillende marktindicatoren voor verschillende indexen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld, waaronder de NYSE, NASDAQ, AMEX, TSX, TSX-V en verschillende optiebeurzen.
Enkele van de meest populaire marktindicatoren zijn onder meer:
- Advance-Decline Issues - De verhouding tussen oplopende en dalende effecten op een bepaald tijdstip. Aangezien de indexen worden gewogen op basis van marktkapitalisatie, is dit nuttig bij het bepalen van het ware sentiment in plaats van alleen te kijken naar de prestaties van de grootste bedrijven in een bepaalde index. Voorbeelden: $ NYAD en $ NAAD.
- Nieuwe hoogtepunten-nieuwe dieptepunten - De verhouding tussen nieuwe hoogtepunten en nieuwe dieptepunten op elk willekeurig tijdstip. Wanneer er veel nieuwe hoogtepunten zijn, is dit een teken dat de markt schuimig wordt, terwijl veel nieuwe dieptepunten suggereren dat een markt het dieptepunt bereikt.
- McClellan Oscillator - Deze oscillator gebruikt een voortschrijdend gemiddelde van hoogte- en dieptepunten om de breedte van de markt te effenen en het gemakkelijker te interpreteren in plaats van te kijken naar schokkerige grafieken die de ruwe cijfers tonen. Het varieert van +150 tot -150.
- Bewegende gemiddelden - Veel marktindicatoren kijken naar het percentage aandelen boven of onder de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden, zoals de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen. Voorbeelden: $ NYA50, $ NYA200, $ NAA50 en $ NAA200.