Definitie en gebruik van de parabolische SAR (stop en reverse) indicator
De parabolische SAR-indicator, ontwikkeld door J. Wells Wilder, wordt door handelaren gebruikt om de trendrichting en mogelijke koerswijzigingen te bepalen. De indicator gebruikt een volgstop- en omkeermethode genaamd "SAR" of stop en reverse om geschikte exit- en entrypunten te identificeren. Handelaren verwijzen ook naar de indicator als de parabolische stop en reverse, parabolische SAR of PSAR.
De parabolische SAR-indicator verschijnt op een grafiek als een reeks stippen, boven of onder de prijs van een actief, afhankelijk van de richting waarin de prijs beweegt. Een stip wordt onder de prijs geplaatst wanneer deze naar boven neigt, en boven de prijs wanneer deze naar beneden neigt.
Belangrijkste leerpunten
- Een punt onder de prijs betekent dat de prijs omhoog gaat en een punt boven de prijsbalk betekent dat de prijs in het algemeen omlaag gaat.
- Er is een stip voor elke prijsbalk, wat betekent dat de indicator altijd informatie produceert.
- Punten onder de prijs stijgen altijd en punten boven de prijs vallen altijd. Op deze manier volgen de stippen de prijs en zullen prijsomkeringen vastleggen wanneer deze zich voordoen.
- Een omkering treedt op wanneer de stippen omdraaien. Als de prijs onder stijgende punten daalt, zullen de punten boven de prijs bewegen om aan te tonen dat er bijvoorbeeld een dalende trend ontstaat.
- Een omkering van de indicator betekent niet noodzakelijk een omkering van de prijs. Een PSAR-omkering betekent alleen dat de prijs en de indicator elkaar hebben gekruist.
De formules voor de parabolische SAR-indicator
Een stijgende PSAR heeft een iets andere formule dan een dalende PSAR.
RPSAR = Prior PSAR + [Prior AF (Prior EP-Prior PSAR)] FPSAR = Prior PSAR - [Prior AF (Prior PSAR-Prior EP)] waarbij: RPSAR = Rising PSARAF = Versnellingsfactor, het begint bij 0, 02 en neemt toe met 0, 02, tot een maximum van 0, 2, ooit maakt het extreme punt een nieuw laag (dalende SAR) of hoog (stijgende SAR) FPSAR = Dalende PSAREP = Extreem punt, de laagste dieptepunt in de huidige downtrend (dalende SAR) of de hoogste high in de huidige uptrend (stijgende SAR) \ begin {uitgelijnd} & \ text {RPSAR} = \ text {Prior PSAR} + \\ & [\ text {Prior AF} \ left (\ text {Prior EP-Prior PSAR} \ right)] \ \ & \ text {FPSAR} = \ text {Prior PSAR} - \\ & [\ text {Prior AF} \ left (\ text {Prior PSAR-Prior EP} \ right)] \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {RPSAR = Rising PSAR} \\ & \ text {AF = Versnellingsfactor, het begint bij 0, 02 en} \\ & \ text {verhoogt met 0, 02, tot een maximum van 0, 2, elk} \\ & \ text {tijd dat het extreme punt een nieuw dieptepunt maakt (dalend} \\ & \ text {SAR}) \ text {of high} \ left (\ text {stijgende SAR} \ rechts) \\ & \ text {FPSAR = Falling PSAR} \\ & \ text {EP = Extreem punt, de laagste dieptepunt in de huidige} \\ & \ text {downtrend} \ left (\ text {falling SAR} \ right) \ text {of de hoogste high in de} \\ & \ text {current uptrend} \ left (\ text {stijgende SAR} \ rechts) \\ \ end {uitgelijnd} RPSAR = Prior PSAR + [Prior AF (Prior EP-Prior PSAR)] FPSAR = Prior PSAR - [Prior AF (Prior PSAR-Prior EP)] waar: RPSAR = Rising PSARAF = versnellingsfactor, deze begint bij 0, 02 en neemt toe met 0, 02, tot een maximum van 0, 2, telkens wanneer het extreme punt een nieuw laag (dalende SAR) of hoog (stijgende SAR) maakt FPSAR = dalende PSAREP = extreme punt, de laagste dieptepunt in de currentdowntrend (dalende SAR) of de hoogste high in de huidige uptrend (stijgende SAR)
Hoe de parabolische SAR-indicator te berekenen
Er zijn veel dingen bij te houden wanneer u de parabolische stop- en achteruitrijindicator gebruikt. Een ding om constant in gedachten te houden is dat als de SAR in eerste instantie stijgt en de prijs de laagste SAR-waarde benadert, de trend nu daalt en de dalende SAR-formule zal worden gebruikt. Als de prijs boven de dalende SAR-waarde stijgt, schakelt u over naar de stijgende formule.
- Bewaak de prijs gedurende ten minste vijf periodes of meer en neem de high en low (EP's) op.
- Als de prijs stijgt, gebruikt u de laagste dieptepunt van die vijf perioden als de Prior PSAR-waarde in de formule. Als de prijs daalt, gebruikt u het hoogste hoogtepunt van die perioden als de initiële PSAR-waarde vooraf.
- Gebruik aanvankelijk een AF van 0, 02 en verhoog met 0, 02 voor elke nieuwe extreem hoog (stijgend) of laag (dalend). De maximale AF-waarde is 0, 2.
- Gebruik idealiter een spreadsheet waar de hoge en lage prijs, SAR, EP en AF per periode kunnen worden gevolgd.
Kaartsoftware berekent automatisch de PSAR, wat betekent dat handelaren alleen moeten weten hoe ze de signalen van de indicator moeten interpreteren.
Wat zegt de parabolische stop en reverse (SAR) u ">
De parabolische indicator genereert koop- of verkoopsignalen wanneer de positie van de stippen van de ene kant van de prijs van het actief naar de andere kant beweegt. Een koopsignaal treedt bijvoorbeeld op wanneer de stippen van boven de prijs naar onder de prijs bewegen, terwijl een verkoopsignaal optreedt wanneer de stippen van onder de prijs naar boven de prijs bewegen.
Handelaren gebruiken ook de PSAR-punten om trailing stop loss-orders in te stellen. Als de prijs bijvoorbeeld stijgt en de PSAR ook stijgt, kan de PSAR worden gebruikt als een mogelijke exit als deze lang is. Als de prijs onder de PSAR daalt, verlaat u de lange transactie.
De PSAR beweegt ongeacht of de prijs beweegt. Dit betekent dat als de prijs aanvankelijk stijgt, maar vervolgens zijwaarts beweegt, de PSAR blijft stijgen ondanks de zijwaartse prijsbeweging. Er zal op een gegeven moment een omkeringssignaal worden gegenereerd, zelfs als de prijs niet is gedaald. De PSAR hoeft alleen de prijs in te halen om een omkeringssignaal te genereren. Om deze reden betekent een omkeringssignaal op de indicator niet noodzakelijk dat de prijs omkeert.
De parabolische indicator genereert een nieuw signaal telkens wanneer deze naar de andere kant van de prijs van een actief beweegt. Dit zorgt altijd voor een positie in de markt, wat de indicator aantrekkelijk maakt voor actieve handelaren. De indicator werkt het meest effectief in trendmarkten waar grote prijsbewegingen handelaren in staat stellen aanzienlijke winsten te behalen. Wanneer de prijs van een waardebereik gebonden is, zal de indicator voortdurend omkeren, wat resulteert in meerdere lage winst of verlies van transacties.
Voor de beste resultaten moeten handelaren de parabolische indicator gebruiken met andere technische indicatoren die aangeven of een markt trending is of niet, zoals de gemiddelde directionele index (ADX), een voortschrijdend gemiddelde of trendlijn. Traders zouden bijvoorbeeld een PSAR-koopsignaal met een ADX-waarde boven 30 en een bounce voor een stijgende trendlijn op de lange termijn kunnen bevestigen.
Het verschil tussen de parabolische SAR en een voortschrijdend gemiddelde (MA)
De PSAR en MA's volgen beide de prijs en helpen de trend te tonen, maar ze doen dit met verschillende formules. Een voortschrijdend gemiddelde neemt de gemiddelde prijs over een geselecteerd aantal periodes en zet deze vervolgens in de grafiek. De PSAR kijkt naar extreme hoogtes en dieptepunten en past vervolgens een versnellingsfactor toe. Deze variërende formules zien er heel anders uit op de grafiek en geven verschillende analytische inzichten en handelssignalen.
Beperkingen bij het gebruik van de Parabolic Stop and Reverse (SAR) -indicator
De parabolische SAR is altijd aan en genereert voortdurend signalen, of er nu een kwaliteitstrend is of niet. Daarom kunnen veel signalen van slechte kwaliteit zijn omdat er geen significante trend aanwezig is of zich ontwikkelt na een signaal.
Omkeringssignalen worden uiteindelijk ook gegenereerd, ongeacht of de prijs daadwerkelijk omkeert. Dit komt omdat een omkering wordt gegenereerd wanneer de SAR de prijs inhaalt vanwege de versnellingsfactor in de formule. Daarom kan een omkeringssignaal een handelaar uit een transactie halen, hoewel de prijs technisch niet is omgebogen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.