robuust
In de wereld van beleggen is robuust een kenmerk dat het vermogen van een model, test of systeem beschrijft om effectief te presteren terwijl de variabelen of veronderstellingen worden gewijzigd. Een robuust concept werkt zonder fouten en levert positieve resultaten op onder verschillende omstandigheden.
Voor statistieken is een test robuust als deze nog steeds inzicht geeft in een probleem, ondanks dat de aannames zijn gewijzigd of geschonden. In de economie wordt robuustheid toegeschreven aan financiële markten die ondanks veranderingen in marktomstandigheden blijven presteren. Over het algemeen is een systeem robuust als het variabiliteit aankan en effectief blijft.
Robuust begrijpen
Financiële modellen zijn een integraal onderdeel van het runnen van een bedrijf. Van de bedrijfsleiders van grote multinationale ondernemingen tot de franchise-eigenaar van het lokale hamburgerrestaurant, besluitvormers hebben tijdige informatie nodig die hen wordt gepresenteerd in een modelvorm die het beste de activiteiten van het bedrijf weergeeft. Beleggers gebruiken ook financiële modellen om de waarde van bedrijven te analyseren en te voorspellen om te bepalen of ze levensvatbare potentiële investeringen zijn.
Belangrijkste leerpunten
- Robuuste modellen leveren positieve resultaten ondanks veranderende marktomstandigheden.
- In het bedrijfsleven worden modellen vaak gebruikt om zich te concentreren op de fundamenten van een bedrijf, zoals inkomsten en inkomsten.
- Financiële modellen worden gebruikt bij portefeuillebeheer, bij het bouwen van handelssystemen en bij het berekenen van de waarde van derivatencontracten.
- Als een handelssysteem geen positieve resultaten oplevert over verschillende tijdframes of tijdens veranderende marktomstandigheden, is het niet robuust.
Zakelijke financiële modellen
Financiële bedrijfsmodellen richten zich voornamelijk op de fundamenten van een onderneming of bedrijf, zoals inkomsten, kosten, winst en andere financiële ratio's. Een model wordt als robuust beschouwd als de output en prognoses consistent nauwkeurig zijn, zelfs als een of meer van de invoervariabelen of veronderstellingen ingrijpend worden gewijzigd als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Een specifieke kostenvariabele kan bijvoorbeeld sterk toenemen als gevolg van een sterke afname van het aanbod als gevolg van een natuurramp.
Een andere vaak onvoorziene omstandigheid is wanneer er oorlog uitbreekt tussen grote landen. Veel financiële variabelen kunnen worden beïnvloed door oorlog, waardoor modellen die niet robuust zijn, onregelmatig functioneren. Een robuust model blijft leidinggevenden en managers voorzien van effectieve besluitvormingstools en beleggers met nauwkeurige informatie waarop zij hun investeringsbeslissingen kunnen baseren.
Robuuste handelsmodellen
Terwijl beleggers de fundamentele gegevens van een bedrijf analyseren om effecten te vinden die onder de marktwaarde zijn geprijsd en daarom als een goede investering worden beschouwd, analyseren handelaren de prijsgegevens van een effect met behulp van technische analyse om prijsschommelingen te voorspellen die het gevolg zijn van verschillen in de levering van het effect en vraag van het moment.
Handelaren die geautomatiseerde handelssystemen gebruiken om markten te analyseren en te verhandelen met behulp van technische analyse, doen dit door statistische modellen te ontwikkelen, testen en optimaliseren op basis van de toepassing van technische indicatoren op de prijsgegevens van een effect. Dit wordt meestal gedaan door te kijken naar historische of vroegere prijsgegevens, samen met marktindicatoren, en situaties te identificeren die in de toekomst grote kansen op succes hebben.
Een handelsmodel wordt als robuust beschouwd als het consistent winstgevend is, ongeacht de marktrichting. Heel vaak zal een handelsmodel goed functioneren in een specifieke marktconditie of tijdsperiode. Wanneer de marktomstandigheden veranderen of het model wordt toegepast op een andere periode of de toekomst, faalt het model vreselijk en worden verliezen gerealiseerd. Dit is meestal een teken dat een handelsmodel niet robuust is.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.