Wat is de Directional Movement Index (DMI) -formule en hoe wordt deze berekend?

Legendarische handelaar en auteur J. Welles Wilder Jr. introduceerde de directionele bewegingsindex, of DMI, in 1978. Wilder wilde een indicator die de sterkte en richting van een prijsbeweging kon meten, zodat handelaren valse signalen konden vermijden. De DMI is eigenlijk twee verschillende standaardindicatoren, een negatieve en een positieve, die zijn uitgezet als lijnen op dezelfde grafiek. Een derde lijn, de gemiddelde directionele index, of ADX, is niet-gericht maar vertoont bewegingssterkte.

Er is een andere formule gebruikt voor elk van de drie indicatoren. De DMI is gebaseerd op een verhouding van exponentiële voortschrijdende gemiddelden, of EMA's, van de opwaartse prijsbewegingen (U), neerwaartse prijsbewegingen (D) en het werkelijke prijsbereik (TR). Deze worden vaak uitgedrukt in een vergelijking als EMAUP, EMADOWN en EMATR.

De berekeningen voor de verschillende EMA's zijn complex en talrijk. Als ze eenmaal zijn gevonden, kunnen ze echter worden gebruikt om de directionele beweging of DM te berekenen, ongeacht het geselecteerde tijdsinterval. Het standaard interval is 14 periodes. De geretourneerde waarde van DM kan positief (+ DM), negatief (-DM) of nul zijn.

Negatieve directionele beweging (-DM) wordt berekend als:

−DM = EMADOWNEMATRwhere: EMADOWN = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van neerwaartse prijsbewegingenEMATR = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van het echte prijsbereik \ begin {uitgelijnd} & - \ text {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \\ & \ textbf { waar:} \\ & \ text {EMADOWN = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van neerwaarts} \\ & \ text {prijsbewegingen} \\ & \ text {EMATR = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de echte} \\ & \ text {prijsbereik } \\ \ end {uitgelijnd} −DM = EMATREMADOWN waar: EMADOWN = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van neerwaartse prijsbewegingenEMATR = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de waardere prijsstelling

Positieve directionele beweging (+ DM) wordt berekend als:

+ DM = EMAUPEMATRwhere: EMAUP = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van opwaartse prijsbewegingenEMATR = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van het echte prijsbereik \ begin {uitgelijnd} & + \ text {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \\ & \ textbf { waar:} \\ & \ text {EMAUP = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van opwaarts} \\ & \ text {prijsbewegingen} \\ & \ text {EMATR = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de echte} \\ & \ text {prijsbereik } \\ \ end {uitgelijnd} + DM = EMATREMAUP waarbij: EMAUP = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van opwaartse prijsbewegingenEMATR = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de waardere prijzen

Zodra deze waarden rendement genereren, helpen ze de directionele index (DX) te vormen, die wordt berekend als:

DX = ∣ + DI - −DI + DI + −DI∣DX = \ left | \ frac {+ \ text {DI} - \ text {} - \ text {DI}} {+ \ text {DI} + \ text {} - \ text {DI}} \ right | DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

Zodra de DX-waarde is gevonden, wordt de gemiddelde directionele index (ADX) berekend als:

ADX = EMADXn − 12n + 1 (DXn − EMADXn − 1) waarbij: EMADX = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de richtingsindexDX = Directionele indexn = Tijdinterval \ begin {uitgelijnd} & ADX = \ frac {EMADX_ {n-1}} {\ frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {EMADX = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van} \\ & \ text {directionele index} \\ & DX = \ text {Directional index} \\ & n = \ text {Tijdsinterval} \\ \ end {uitgelijnd} ADX = n + 12 (DXn −EMADXn − 1) EMADXn − 1 waarbij: EMADX = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de directionele indexDX = Directionele indexn = Tijdsinterval

De grafiek geeft de waarden van + DI, -DI en ADX weer in de loop van het tijdsinterval.