Kies de juiste algoritmische handelssoftware

Terwijl ze algoritmische handel gebruiken, vertrouwen handelaren hun zuurverdiende geld in de handelssoftware die ze gebruiken. Het juiste stuk computersoftware is erg belangrijk om een ​​effectieve en accurate uitvoering van de handelsorders te garanderen. Defecte software, of een zonder de vereiste functies, kan leiden tot enorme verliezen.

Een snelle inleiding over algoritmische handel

Een algoritme wordt gedefinieerd als een specifieke reeks stapsgewijze instructies om een ​​bepaalde taak te voltooien. Of het nu gaat om het eenvoudige maar toch verslavende computerspel zoals Pac-Man of een spreadsheet met een groot aantal functies, elk programma volgt een specifieke set instructies op basis van een onderliggend algoritme.

Algoritmische handel is het proces waarbij een computerprogramma wordt gebruikt dat een gedefinieerde set instructies volgt voor het plaatsen van een handelsorder. Het doel van het algoritmische handelsprogramma is om dynamisch winstgevende kansen te identificeren en de transacties te plaatsen om winst te genereren met een snelheid en frequentie die onmogelijk te evenaren zijn door een menselijke handelaar. Gezien de voordelen van hogere nauwkeurigheid en razendsnelle uitvoeringssnelheid, zijn handelsactiviteiten op basis van computeralgoritmen enorm populair geworden.

Wie gebruikt algoritmische handelssoftware?

Algoritmische handel wordt gedomineerd door grote handelsondernemingen, zoals hedgefondsen, investeringsbanken en eigen handelsondernemingen. Gezien de overvloedige beschikbaarheid van hulpbronnen vanwege hun grote omvang, bouwen dergelijke bedrijven meestal hun eigen bedrijfssoftware, waaronder grote handelssystemen met speciale datacenters en ondersteunend personeel.

Op individueel niveau gebruiken ervaren handelaren en quants algoritmische handel. Eigen handelaren, die minder technisch onderlegd zijn, kunnen kant-en-klare handelssoftware kopen voor hun algoritmische handelsbehoeften. De software wordt aangeboden door hun makelaars of gekocht bij externe leveranciers. Quants hebben een goede kennis van zowel handel als computerprogrammering en ontwikkelen zelf handelssoftware.

Algorithmic Trading Software: bouwen of kopen?

Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot algoritmische handelssoftware: bouwen of kopen.

Het kopen van kant-en-klare software biedt snelle en tijdige toegang, terwijl het bouwen van uw eigen volledige flexibiliteit zorgt voor aanpassing aan uw behoeften. De geautomatiseerde handelssoftware is vaak duur in aanschaf en kan vol mazen zitten, die, indien genegeerd, tot verliezen kunnen leiden. De hoge kosten van de software kunnen ook ten koste gaan van het realistische winstpotentieel van uw algoritmische handelsonderneming. Aan de andere kant kost het zelf bouwen van algoritmische handelssoftware tijd, moeite en een diepgaande kennis, en het is misschien nog niet waterdicht.

De belangrijkste kenmerken van Algorithmic Trading Software

Het risico van automatisch handelen is groot, wat kan leiden tot grote verliezen. Ongeacht of u besluit te kopen of te bouwen, het is belangrijk dat u bekend bent met de basisfuncties die u nodig hebt.

Beschikbaarheid van markt- en bedrijfsgegevens. Alle handelsalgoritmen zijn ontworpen om te reageren op realtime marktgegevens en prijsnoteringen. Een paar programma's zijn ook aangepast om rekening te houden met fundamentele bedrijfsgegevens zoals EPS- en P / E-ratio's. Alle algoritmische handelssoftware moet een realtime marktdatafeed hebben, evenals een bedrijfsdatafeed. Het zou beschikbaar moeten zijn als een ingebouwd in het systeem of een voorziening moeten hebben om gemakkelijk uit alternatieve bronnen te integreren.

Connectiviteit met verschillende markten. Handelaren die op meerdere markten willen werken, moeten er rekening mee houden dat elke uitwisseling zijn datafeed in een ander formaat kan aanbieden, zoals TCP / IP, Multicast of een FIX. Uw software zou feeds van verschillende formaten moeten kunnen accepteren. Een andere optie is om te gaan met externe gegevensverkopers zoals Bloomberg en Reuters, die marktgegevens van verschillende uitwisselingen verzamelen en in een uniform formaat aan eindklanten verstrekken. De algoritmische handelssoftware moet deze geaggregeerde feeds indien nodig kunnen verwerken.

Latentie. Dit is de belangrijkste factor voor het verhandelen van algoritmen. Latency is de tijdsvertraging die wordt geïntroduceerd bij de verplaatsing van gegevenspunten van de ene toepassing naar de andere. Overweeg de volgende reeks gebeurtenissen. Het duurt 0, 2 seconden voordat een prijsopgave afkomstig is van de uitwisseling naar het datacenter (DC) van uw softwareleverancier, 0, 3 seconden van het datacenter om uw handelsscherm te bereiken, 0, 1 seconden voor uw handelssoftware om deze ontvangen offerte te verwerken, 0, 3 seconden voor het om een ​​transactie te analyseren en te plaatsen, 0, 2 seconden voor uw handelsorder om uw makelaar te bereiken, 0, 3 seconden voor uw makelaar om uw bestelling naar de beurs te routeren.

Totale verstreken tijd = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Totaal 1.4 seconden.

In de dynamische wereld van vandaag zou de oorspronkelijke prijsopgave binnen deze periode van 1, 4 seconden meerdere keren zijn gewijzigd. Deze vertraging kan uw algoritmische handelsonderneming maken of breken. Men moet deze latentie op het laagst mogelijke niveau houden om ervoor te zorgen dat u de meest up-to-date en accurate informatie krijgt zonder tijdsverschil.

Latentie is teruggebracht tot microseconden en elke poging moet worden gedaan om deze zo laag mogelijk te houden in het handelssysteem. Enkele maatregelen zijn onder meer directe connectiviteit met de uitwisseling om gegevens sneller te verkrijgen door de tussenliggende leverancier te elimineren; door uw handelsalgoritme te verbeteren zodat het minder dan 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 seconden duurt voor analyse en besluitvorming; of door de makelaar te elimineren en direct transacties naar de beurs te sturen om 0, 2 seconden te besparen.

Configureerbaarheid en aanpassing. De meeste algoritmische handelssoftware biedt standaard ingebouwde handelsalgoritmen, zoals die gebaseerd op een crossover van het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde (MA) met de 200-dagen MA. Een handelaar wil misschien experimenteren door over te schakelen naar de 20-daagse MA met de 100-daagse MA. Tenzij de software een dergelijke aanpassing van parameters biedt, kan de handelaar worden beperkt door de ingebouwde vaste functionaliteit. Of het nu gaat om kopen of bouwen, de handelssoftware moet een hoge mate van maatwerk en configureerbaarheid hebben.

Functionaliteit om aangepaste programma's te schrijven. Matlab, Python, C ++, JAVA en Perl zijn de gemeenschappelijke programmeertalen die worden gebruikt om handelssoftware te schrijven. De meeste handelssoftware die wordt verkocht door externe leveranciers biedt de mogelijkheid om uw eigen aangepaste programma's erin te schrijven. Hierdoor kan een handelaar experimenteren en elk handelsconcept proberen dat hij of zij ontwikkelt. Software die codering biedt in de programmeertaal van uw keuze heeft uiteraard de voorkeur.

Backtesting-functie op historische gegevens. Backtesting-simulatie omvat het testen van een handelsstrategie op historische gegevens. Het beoordeelt de bruikbaarheid en winstgevendheid van de strategie op basis van gegevens uit het verleden en certificeert deze voor succes (of mislukking of noodzakelijke wijzigingen). Deze verplichte functie moet ook vergezeld gaan van de beschikbaarheid van historische gegevens, waarop de backtesting kan worden uitgevoerd.

Integratie met handelsinterface. Algoritmische handelssoftware plaatst transacties automatisch op basis van het optreden van een gewenst criterium. De software moet de nodige connectiviteit hebben met het netwerk van de makelaar (s) voor het plaatsen van de transactie of een directe connectiviteit met de centrale om de handelsorders te verzenden.

Plug-n-Play-integratie. Een handelaar kan tegelijkertijd een Bloomberg-terminal gebruiken voor prijsanalyse, een terminal van een makelaar voor het plaatsen van transacties en een Matlab-programma voor trendanalyse. Afhankelijk van de individuele behoeften, moet de algoritmische handelssoftware eenvoudige plug-and-play-integratie en beschikbare API's voor dergelijke veelgebruikte handelstools hebben. Dit zorgt voor schaalbaarheid en integratie.

Platformonafhankelijke programmering. Een paar programmeertalen hebben speciale platforms nodig. Bepaalde versies van C ++ kunnen bijvoorbeeld alleen op bepaalde besturingssystemen worden uitgevoerd, terwijl Perl op alle besturingssystemen kan worden uitgevoerd. Bij het bouwen of kopen van handelssoftware moet de voorkeur worden gegeven aan handelssoftware die platformonafhankelijk is en platformonafhankelijke talen ondersteunt. Je weet nooit hoe je handel een paar maanden later zal evolueren.

Het spul onder de motorkap. Een veel voorkomend gezegde luidt: "Zelfs een aap kan op een knop klikken om een ​​ruil te plaatsen." Afhankelijkheid van computers moet niet blind zijn. Het is de handelaar die moet begrijpen wat er onder de motorkap gebeurt. Bij het kopen van handelssoftware, moet men vragen en de tijd nemen om de gedetailleerde documentatie door te nemen die de onderliggende logica van een bepaalde algoritmische handelssoftware toont. Vermijd handelssoftware die een complete zwarte doos is en die beweert een geheime machine te zijn om geld te verdienen.

Terwijl u software bouwt, wees realistisch over wat u implementeert en wees duidelijk over de scenario's waarin het kan mislukken. Test het grondig voordat u het met echt geld gebruikt.

Waar te beginnen ">

Alle kant-en-klare algoritmische handelssoftware biedt meestal gratis proefversies met beperkte functionaliteit of beperkte proefperioden met volledige functionaliteit. Ontdek ze volledig tijdens deze proeven voordat je iets koopt. Vergeet niet om de beschikbare documentatie in detail door te nemen.

Als u van plan bent uw eigen systeem te bouwen, is Quantopian een goede gratis bron om algoritmische handel te verkennen. Het biedt een online platform voor het testen en ontwikkelen van algoritmische handel. Individuen kunnen proberen elk bestaand algoritme aan te passen of een volledig nieuw algoritme te schrijven. Het platform biedt ook ingebouwde algoritmische handelssoftware die kan worden getoetst aan marktgegevens.

Het komt neer op

Algoritmische handelssoftware is duur in aanschaf en moeilijk om zelf te bouwen. Het kopen van kant-en-klare software biedt snelle en tijdige toegang en het bouwen van uw eigen software biedt volledige flexibiliteit om het aan uw behoeften aan te passen. Voordat u zich waagt aan algoritmische handel met echt geld, moet u de kernfunctionaliteit van de handelssoftware volledig begrijpen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot grote verliezen.