Eenvoudig bewegende gemiddelden laten trends opvallen

Voortschrijdende gemiddelden (MA) zijn een van de populairste en meest gebruikte technische indicatoren. Het voortschrijdend gemiddelde is eenvoudig te berekenen en is, eenmaal uitgezet op een grafiek, een krachtige visuele trend-spotting tool. Je hoort vaak drie soorten voortschrijdende gemiddelden: eenvoudig, exponentieel en lineair. De beste plaats om te beginnen is door de meest elementaire te begrijpen: het simple moving average (SMA). Laten we deze indicator eens bekijken en bekijken hoe deze handelaars kan helpen trends in de richting van meer winst te volgen. (Zie onze Forex Walkthrough voor meer informatie over voortschrijdende gemiddelden.)

trendlijnen

Er is geen volledig begrip van voortschrijdende gemiddelden zonder inzicht in trends. Een trend is gewoon een prijs die in een bepaalde richting blijft bewegen. Er zijn slechts drie echte trends die effecten kunnen volgen:

• Een opwaartse trend, of bullish trend, betekent dat de prijs hoger wordt.
• Een dalende of bearish trend betekent dat de prijs lager wordt.
• Een zijwaartse trend, waarbij de prijs zijwaarts beweegt.

Het belangrijkste om te onthouden over trends is dat prijzen zelden in een rechte lijn bewegen. Daarom worden lijnen met voortschrijdend gemiddelde gebruikt om een ​​handelaar te helpen de richting van de trend gemakkelijker te identificeren. (Voor meer geavanceerd lezen over dit onderwerp, zie Zwevende gemiddelde enveloppen: een populair handelsinstrument verfijnen .)

Voortschrijdend gemiddelde constructie

De definitie in het leerboek van een voortschrijdend gemiddelde is een gemiddelde prijs voor een effect dat een specifieke tijdsperiode gebruikt. Laten we het zeer populaire voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen als voorbeeld nemen. Een voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen wordt berekend door de slotkoersen voor de laatste 50 dagen van een effect te nemen en deze bij elkaar op te tellen. Het resultaat van de optelling wordt vervolgens gedeeld door het aantal perioden, in dit geval 50. Om het voortschrijdend gemiddelde op een dagelijkse basis te blijven berekenen, vervangt u het oudste getal door de meest recente slotkoers en voert u dezelfde wiskunde uit.

Het maakt niet uit hoe lang of kort een voortschrijdend gemiddelde u wilt plotten, de basisberekeningen blijven hetzelfde. De wijziging is het aantal slotkoersen dat u gebruikt. Een 200-daags voortschrijdend gemiddelde is dus de slotkoers voor 200 dagen bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door 200. U ziet allerlei voortschrijdende gemiddelden, van tweedaagse voortschrijdende gemiddelden tot 250-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Het is belangrijk om te onthouden dat u een bepaald aantal slotkoersen moet hebben om het voortschrijdend gemiddelde te berekenen. Als een beveiliging gloednieuw of slechts een maand oud is, kunt u geen 50-dagen voortschrijdend gemiddelde doen omdat u niet voldoende gegevenspunten hebt.

Het is ook belangrijk op te merken dat we ervoor hebben gekozen om slotkoersen te gebruiken in de berekeningen, maar voortschrijdende gemiddelden kunnen worden berekend met maandelijkse prijzen, weekprijzen, openingsprijzen of zelfs intraday-prijzen. (Voor meer informatie, zie onze tutorial Moving Averages .)

Figuur 1: Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde in Google Inc.

Bron: StockCharts.com

Figuur 1 is een voorbeeld van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op een aandelengrafiek van Google Inc. (Nasdaq: GOOG). De blauwe lijn vertegenwoordigt een voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen. In het bovenstaande voorbeeld kunt u zien dat de trend sinds eind 2007 is gedaald. De koers van Google-aandelen daalde onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde in januari 2008 en bleef dalen.

Wanneer de prijs onder een voortschrijdend gemiddelde komt, kan deze worden gebruikt als een eenvoudig handelssignaal. Een beweging onder het voortschrijdend gemiddelde (zoals hierboven weergegeven) suggereert dat de beren de controle hebben over de prijsactie en dat het actief waarschijnlijk lager zal bewegen. Omgekeerd suggereert een kruising boven een voortschrijdend gemiddelde dat de stieren de controle hebben en dat de prijs zich mogelijk opmaakt om een ​​stap hoger te zetten. (Lees meer in Aandelenkoersen bijhouden met trendlijnen .)

Andere manieren om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken

Voortschrijdende gemiddelden worden door veel handelaren gebruikt om niet alleen een huidige trend te identificeren, maar ook als een entry- en exitstrategie. Een van de eenvoudigste strategieën is gebaseerd op de kruising van twee of meer voortschrijdende gemiddelden. Het basissignaal wordt gegeven wanneer het kortetermijngemiddelde boven of onder het langetermijn voortschrijdend gemiddelde kruist. Met twee of meer voortschrijdende gemiddelden kunt u een trend op langere termijn zien in vergelijking met een voortschrijdend gemiddelde op kortere termijn; het is ook een gemakkelijke methode om te bepalen of de trend aan kracht wint of dat deze op het punt staat om te keren. (Lees A Primer op de MACD voor meer informatie over deze methode.)

Figuur 2: Een voortschrijdend gemiddelde op lange en korte termijn in Google Inc.

Bron: StockCharts.com

Figuur 2 gebruikt twee voortschrijdende gemiddelden, een lange termijn (50 dagen, weergegeven door de blauwe lijn) en de andere kortere termijn (15 dagen, weergegeven door de rode lijn). Dit is hetzelfde Google-diagram dat wordt weergegeven in figuur 1, maar met de toevoeging van de twee voortschrijdende gemiddelden om het verschil tussen de twee lengtes te illustreren.

U zult merken dat het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen langzamer is om zich aan te passen aan prijsveranderingen omdat het meer gegevenspunten gebruikt in de berekening. Aan de andere kant reageert het 15-daagse voortschrijdend gemiddelde snel op prijsveranderingen, omdat elke waarde een grotere weging in de berekening heeft vanwege de relatief korte tijdshorizon. In dit geval zou u, door een cross-strategie te gebruiken, uitkijken naar het 15-daagse gemiddelde om onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde te komen als een invoer voor een shortpositie.

Figuur 3: Een periode van drie maanden

Bron: StockCharts.com

Het bovenstaande is een driemaandsgrafiek van United States Oil (AMEX: USO) met twee eenvoudige voortschrijdende gemiddelden. De rode lijn is het kortere voortschrijdende gemiddelde van 15 dagen, terwijl de blauwe lijn het langere voortschrijdende gemiddelde van 50 dagen weergeeft. De meeste handelaren zullen de kruising van het voortschrijdend gemiddelde op de korte termijn boven het voortschrijdend gemiddelde op de langere termijn gebruiken om een ​​lange positie te initiëren en het begin van een bullish trend te identificeren. (Meer informatie over het toepassen van deze strategie in Trading the MACD Divergence .)

Ondersteuning en weerstand

Ondersteuning en weerstand, of plafonds en vloeren, verwijzen in technische analyse naar hetzelfde.

• Ondersteuning wordt vastgesteld wanneer een prijs naar beneden neigt. Er is een punt waarop de verkoopdruk afneemt en kopers bereid zijn in te grijpen. Met andere woorden, er wordt een vloer gelegd.
• Weerstand treedt op wanneer een prijs omhoog gaat. Er komt een moment dat de koopkracht afneemt en de verkopers ingrijpen. Dit zou een plafond vormen. (Lees voor een uitleg de basisbeginselen van Ondersteuning en weerstand .)

In beide gevallen kan een voortschrijdend gemiddelde een vroeg steun- of weerstandsniveau aangeven. Als een effect bijvoorbeeld lager afdaalt in een gevestigde opwaartse trend, zou het niet verwonderlijk zijn om te zien dat de aandelen ondersteuning vinden bij een voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen op de lange termijn. Aan de andere kant, als de prijs lager is, zullen veel handelaren uitkijken naar aandelen die bestand zijn tegen de weerstand van belangrijke voortschrijdende gemiddelden (SMA's van 50, 100 en 200 dagen). (Lees Trend-spotting met de accumulatie- / distributielijn voor meer informatie over het gebruik van ondersteuning en weerstand om trends te identificeren.)

Bottom Line

Voortschrijdende gemiddelden zijn krachtige hulpmiddelen. Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is eenvoudig te berekenen, waardoor het redelijk snel en gemakkelijk kan worden gebruikt. De grootste kracht van een voortschrijdend gemiddelde is zijn vermogen om een ​​handelaar te helpen een huidige trend te identificeren of een mogelijke trendomkering te herkennen. Voortschrijdende gemiddelden kunnen ook een niveau van ondersteuning of weerstand voor de beveiliging identificeren, of fungeren als een eenvoudig ingangs- of uitgangssignaal. U kiest zelf hoe u voortschrijdende gemiddelden gebruikt. Lees voor meer informatie over voortschrijdende gemiddelden de basisprincipes van gewogen voortschrijdende gemiddelden.