Dubbele exponentiële voortschrijdende gemiddelden verklaard

Traders vertrouwden al jaren op voortschrijdende gemiddelden om zeer waarschijnlijke handelsingangspunten en winstgevende uitgangen te lokaliseren. Een bekend probleem met voortschrijdende gemiddelden is echter de ernstige vertraging die aanwezig is in de meeste typen voortschrijdende gemiddelden. Het dubbele exponentiële voortschrijdende gemiddelde, of DEMA, biedt een oplossing door een snellere middelingsmethode te berekenen. (Zie ook: Gemiddelden verplaatsen .)

Geschiedenis van het dubbele exponentiële voortschrijdende gemiddelde

In technische analyse verwijst de term voortschrijdend gemiddelde naar een gemiddelde van de prijs voor een bepaald handelsinstrument gedurende een specifieke periode. Een 10-daags voortschrijdend gemiddelde berekent bijvoorbeeld de gemiddelde prijs van een specifiek instrument over de afgelopen 10 dagen, een 200-daags voortschrijdend gemiddelde berekent de gemiddelde prijs van de laatste 200 dagen enzovoort. Elke dag gaat de terugblikperiode door naar basisberekeningen op het laatste X aantal dagen. Een voortschrijdend gemiddelde verschijnt als een vloeiende, kromme lijn die een visuele weergave geeft van de langetermijntrend van een instrument. Snellere voortschrijdende gemiddelden, met kortere terugblikperioden, zijn schokkeriger; langzamere voortschrijdende gemiddelden, met langere terugblikperioden, zijn vloeiender. Omdat een voortschrijdend gemiddelde een achteruitkijkende indicator is, wordt het beschreven als achterblijvend.

Het dubbele exponentiële voortschrijdend gemiddelde (DEMA), weergegeven in figuur 1, werd ontwikkeld door Patrick Mulloy in een poging de hoeveelheid vertragingstijd die wordt gevonden in traditionele voortschrijdende gemiddelden te verminderen. Het werd voor het eerst geïntroduceerd in het februarinummer van het tijdschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities in Mulloy's artikel "Smoothing Data with Faster Moving Averages." (Zie voor meer informatie: Handleiding technische analyse. )

Afbeelding 1: Deze grafiek van één minuut van het e-mini Russell 2000-futurescontract toont twee verschillende dubbele exponentiële voortschrijdende gemiddelden; een periode van 55 verschijnt in blauw, een periode van 21 in roze.

Bron: TradeStation

DEMA berekenen

Zoals Mulloy in zijn oorspronkelijke artikel uitlegt: "De DEMA is niet alleen een dubbele EMA met tweemaal de vertragingstijd van een enkele EMA, maar is een samengestelde implementatie van enkele en dubbele EMA's die een andere EMA produceren met minder vertraging dan een van de oorspronkelijke twee. " Met andere woorden, de DEMA is niet eenvoudigweg twee gecombineerde EMA's, of een voortschrijdend gemiddelde van een voortschrijdend gemiddelde, maar het is een berekening van zowel enkele als dubbele EMA's.

Bijna alle handelsanalyseplatforms hebben de DEMA opgenomen als een indicator die aan grafieken kan worden toegevoegd. Daarom kunnen handelaren de DEMA gebruiken zonder de wiskunde achter de berekeningen te kennen en zonder code te hoeven schrijven of invoeren.

[Voor meer informatie over hoe de analyse van voortschrijdende gemiddelden een belangrijke rol kan spelen in uw handelsbeslissingen, bekijk dan de cursus Technische analyse op de Investopedia Academy, die video-inhoud en praktijkvoorbeelden bevat om u te helpen uw handelsvaardigheden te verbeteren.]

DEMA vergelijken met traditionele voortschrijdende gemiddelden

Voortschrijdende gemiddelden zijn een van de meest populaire methoden voor technische analyse. Veel handelaren gebruiken ze om trendomkeringen te herkennen, vooral in een crossover met een voortschrijdend gemiddelde, waarbij twee voortschrijdende gemiddelden van verschillende lengtes op een grafiek worden geplaatst. Punten waar de voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen, kunnen koop- of verkoopkansen betekenen.

De DEMA kan handelaren helpen om omkeringen sneller te herkennen, omdat het sneller reageert op veranderingen in marktactiviteit. Afbeelding 2 toont een voorbeeld van het e-mini Russell 2000-futurescontract. Op deze grafiek van één minuut zijn vier voortschrijdende gemiddelden toegepast:

• DEMA (21-periode)
• 55-DEMA (donkerblauw)
• 21-periode MA (lichtblauw)
• 55-periode MA (lichtgroen)

Figuur 2: Deze grafiek van één minuut van het e-mini Russell 2000-futurescontract illustreert de snellere responstijd van de DEMA bij gebruik in een crossover. Merk op hoe de DEMA-crossover in beide gevallen aanzienlijk sneller verschijnt dan de MA-crossovers.

Bron: TradeStation

De eerste DEMA-crossover verschijnt om 12:29 uur en de volgende balk opent met een prijs van $ 663, 20. De MA-crossover vormt zich daarentegen om 12:34 uur en de openingsprijs van de volgende balk is $ 660, 50. In de volgende reeks cross-overs verschijnt de DEMA-crossover op 1:33 en de volgende balk opent op $ 658. De MA, in tegenstelling, vormt op 1:43, met de volgende bar opening op $ 662.90. In elk geval biedt de DEMA-crossover een voordeel om eerder in de trend te komen dan de MA-crossover. (Zie ook: Tutorials verplaatsen .)

Handelen met een DEMA

De bovenstaande crossover-gemiddelde crossover-voorbeelden illustreren de effectiviteit van het gebruik van de snellere DEMA. Naast het gebruik van de DEMA als zelfstandige indicator of in een crossover-opstelling, kan de DEMA worden gebruikt in een aantal indicatoren waarin de logica is gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde. Technische analysehulpmiddelen zoals voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD) en drievoudig exponentieel voortschrijdend voortschrijdend gemiddelde (TRIX) zijn gebaseerd op voortschrijdend gemiddelde typen en kunnen worden gewijzigd om een ​​DEMA op te nemen in plaats van andere, meer traditionele voortschrijdende gemiddelden.

Het vervangen van de DEMA kan handelaren helpen om verschillende koop- en verkoopkansen te vinden die voorlopen op die welke worden geboden door de MA's of EMA's die traditioneel in deze indicatoren worden gebruikt. Natuurlijk leidt het eerder tot het eerder in een trend komen meestal tot hogere winsten. Figuur 2 illustreert dit principe - als we de crossovers zouden gebruiken als signalen voor kopen en verkopen, zouden we aanzienlijk eerder in de handel stappen wanneer we de DEMA-crossover gebruiken in tegenstelling tot de MA-crossover. (Zie voor meer informatie: Een zwevend gemiddelde gebruiken om aandelen te kopen .)

Bottom Line

Handelaren en beleggers hebben lange tijd voortschrijdende gemiddelden gebruikt in hun marktanalyse. Voortschrijdende gemiddelden zijn een veel gebruikte technische analyse-tool die een manier biedt om snel de trend op langere termijn van een bepaald handelsinstrument te bekijken en te interpreteren. Aangezien voortschrijdende gemiddelden naar hun aard achterblijvende indicatoren zijn, is het nuttig om het voortschrijdend gemiddelde aan te passen om een ​​snellere, responsievere indicator te berekenen. De DEMA biedt handelaren en beleggers een beeld van de trend op langere termijn, met het extra voordeel dat het een sneller voortschrijdend gemiddelde is met minder vertragingstijd. (Voor meer informatie, bekijk: Moving Average MACD Combo en Simple versus Exponential Moving Averages. )